Следующую зиму Гай провел в прирейнских лагерях и в Галлии. Ни его германская кампания, ни задуманное им вторжение в Британию (сохранившую независимость после двух походов Юлия Цезаря) так и не были осуществлены. Рассказывали байки, будто император приказал войскам собирать ракушки на берегу пролива. Нет сомнения лишь в том, что Гай не горел желанием возвращаться в Рим: ему стало известно, что в сенате возникло угрожающее недовольство. Еще до приезда в Италию он начал забрасывать сенаторов посланиями, предписывающими провести судебные расследования в связи с заговором Гетулика. Появившись в столице лишь летом, он постарался проявить к сенаторам всю возможную учтивость. В свою очередь, сенат устроил ему чествования и овацию под предлогом его мнимой победы и заявил, что отныне ему позволено приходить на заседания сената в сопровождении вооруженной охраны и восседать на высокой недосягаемой площадке.
В течение короткого времени произошло по крайней мере три покушения на жизнь императора. Соответствующие меры были приняты по отношению к группе римлян, измену которых объяснили их приверженностью взглядам философской школы стоиков. Более серьезным было подозрение в подготовке покушения, павшее на главного префекта преторианцев Марка Аррецина Клемента и его неизвестного сослуживца. Опасаясь раскрытия этих замыслов, Клемент — возможно, при поддержке одного из военачальников — вовлек часть возмущенных и перепуганных сенаторов в серьезный заговор. Их сообщником, избранным для осуществления плана, стал один из старших офицеров императорской гвардии Кассий Херея, которого Гай высмеивал за женоподобность. 24 января 41 г. в темном нижнем переходе дворца на Палатинском холме он с двумя единомышленниками напал на императора. Несколько германских солдат личной охраны Гая бросились на нападавших, но было слишком поздно. Впоследствии один солдат-преторианец заколол четвертую жену Гая, Цезонию, а другой размозжил голову их дочери ударом о стену.
Концепция управления Империей Гая полностью отличалась от тщательно замаскированной автократии обоих его предшественников. Возможно, по примеру своих восточных друзей, особенно иудейского царя Ирода Агриппы, он не терпел никаких уловок и желал править, не скрывая деспотичности, подобно властителям эллинского мира. Многочисленные монеты, отчеканенные в период его царствования, были посвящены его сестрам Агриппине Младшей, Юлии Друзилле и Юлии Ливилле, изображения которых сопровождались атрибутами божеств, подобно причисленным к лику богов царицам Птолемеев. Первую и последнюю из этого списка впоследствии развенчали, а Юлию Друзиллу, которую Гай особенно любил, после смерти в 38 г. в установленном порядке официально объявили римской богиней. Она стала первой римлянкой, удостоившейся такой чести.
Когда Гай похвалялся своей сдержанностью, это должно было удивлять его слушателей, видевших его импульсивность и знавших горячность его нрава. На самом деле на уме у него была твердая решимость снести псевдо-республиканский фасад Империи. В эффектных представлениях, призванных продемонстрировать величие новой концепции устройства государства, Гай использовал составленный из кораблей мост (длиной две-три мили) через Неаполитанский залив, в чем содержался намек на равенство его Нептуну, которому была покорна водная стихия. В Риме он еще при жизни почти добился признания себя божеством, хотя в чеканке монет это не нашло отражения.