Знаменитая легенда о Фаусте во многом обязана своим происхождением истории жизни Агриппы фон Неттесгейма, родившегося в Кёльне в 1456 году. Агриппа был старшим современником Мартина Лютера и жил в эпоху возникновения и расцвета протестантства (умер в 1535 году). Генрих Корнелий Агриппа фон Неттесгейм происходил из старинного, богатого дворянского рода и рано начал заниматься наукой. Кроме своей специальности, правоведения, он изучал также классическую литературу и живые языки. Кроме того, в молодости он с жаром предавался изучению тайных наук. «Едва ли надо упоминать, — пишет один из исследователей, — что Агриппа был известен в народе как чародей и что про него рассказывалось множество историй. В Левене один студент, посвященный в магию, должен был в его отсутствие вызвать дьявола. Студент неверно начал заклинание, и дьявол лишил его за это жизни. Когда Агриппа вернулся домой и увидел, что духи пляшут на крыше, он вызвал одного из них, приказал ему войти в мертвое тело и отправиться на базар. Здесь он выпустил духа из тела, так что студент упал как бы пораженный ударом, и все думали, что он умер естественной смертью. <…> Черная собака Агриппы, всегда сопровождавшая его, по народному мнению, считалась самим дьяволом. Когда Агриппа почувствовал приближение смерти, он снял с собаки ошейник с магической надписью и сказал: „Ступай, проклятая тварь; ты виною всех моих несчастий!“ Собака сейчас же бросилась в Саону и бесследно исчезла. Таких историй было множество».
Даже в этом небольшом отрывке можно видеть все архетипы фаустианской сюжетики: студент, черный пудель, сделка с дьяволом. К чести Загоскина следует отметить, что писатель не стал до конца следовать традициям «неистового» романтизма и с помощью комически-бытового освещения придал всему повествованию игривый оттенок в духе романтической иронии Гофмана, оставив своего читателя в недоумении. Хотя и в комическом виде, в духе простой мистификации, но следующий рассказ, «Белое привидение», удовлетворяет читательское ожидание, которое уже было зарождено во вступлении и в первой новелле, когда речь шла о привидениях и таинственном доме.
При чтении этого цикла рассказов создается устойчивое впечатление, будто писатель постепенно подводит своего читателя к некоему по-настоящему откровенному разговору о дьяволе, бесах и нечистой силе в жизни человека. Если в предыдущих рассказах это была лишь игра, веселая мистификация, то в рассказе «Концерт бесов» фантасмагория предстает перед нами без каких-либо соотношений с реальной жизнью. По мнению В. Ю. Троицкого, именно в этом рассказе влияние гофмановской фантастики ощущается больше всего.
«Концерт бесов» соответствует следующим романтическим клише: любовь-безумие, страсть к искусству, демоническая одержимость и, наконец, продажа души дьяволу. Последний мотив напрямую связан с немецко-пуританской традицией, берущей свои корни из народных книг о докторе Фаусте.
По сути дела, рассказ Загоскина посвящен теме оживших мертвецов. Эта тема стала весьма популярной и прочно вошла в русскую романтическую литературу благодаря переводам В. А. Жуковского баллад Бюргера. Как справедливо заметил Г. Флоровский о поэте-романтике, «Жуковский был и остался навсегда (в своих лирических медитациях) именно западным человеком, западным мечтателем, немецким пиетистом, всегда смотревшим „сквозь призму сердца, как поэт“. Поэтому именно он умел так изумительно переводить с немецкого. Это сама немецкая душа сказывалась по-русски…» Отметим лишь, что мертвый затем и посещает живых, что грех, с позиций протестантизма, нельзя искупить, от него нельзя избавиться постом, молитвой и покаянием. Грешник и в могиле останется частью мира, а не исчезает бесследно, более того, он станет частью бесконечного космоса, будет участвовать в борьбе и движении невидимых сил. И в этом смысле весьма примечательна реплика возлюбленной-призрака героя рассказа Зотова: «…мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире; и хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет, <…> но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою». Этот космогонизм в духе немецкого пиетизма звучит в устах итальянской примадонны весьма убедительно: мертвецам-грешникам после смерти словно открывается особая, видимая только им самим, тайна мироздания, и эта тайна предстает в рассказе Загоскина как что-то вполне реальное. Правда, в конце автор дает понять читателю, что его герой Зорин — сумасшедший, который думает, будто у него вместо ноги — гитара, но при этом Загоскин сам концерт бесов описывает с точностью визионера и ясновидца как вполне реальное событие, случившееся накануне Великого поста. И здесь мы вновь сталкиваемся с явно религиозной тематикой, что еще раз косвенно подтверждает мысль о теологических корнях романтизма в целом.