По прибытии в Петербург (уже переименованный в Петроград) Михаил с семьей остановились в «Европейской» гостинице. На первой же аудиенции он попросил Николая дать ему какой-нибудь кавалерийский полк в действующей армии, но Николай приказал ему остаться в городе. Михаил ехал на родину для того, чтобы сражаться с немцами, а вместо этого оказался в некоем вакууме — двор он не любил, тем более что и Наталью Сергеевну там не принимали, а на фронт ехать ему запрещали, и он вынужден был томиться в совершеннейшем бездействии, сознавая полное бессилие изменить что-либо. И вновь ему на помощь пришел наместник на Кавказе. И. Н. Воронцов-Дашков задумал сформировать кавалерийскую дивизию, в которую вошли бы конники-мусульмане всех народов Кавказа, а ее начальником предложил назначить Великого князя Михаила Александровича. В конце концов, царь дал свое согласие.
В сентябре 1914 года Михаил вместе с женой и сыном выехал в Винницу, где эта дивизия, получившая неофициальное имя «Дикой дивизии» и вошедшая под этим именем в историю, заканчивала формирование. Официально же она называлась «Кавказская туземная конная дивизия». Ее особенностью было то, что она состояла из добровольцев, горцев-мусульман, которые в мирное время были освобождены от воинской повинности. Дивизия состояла из шести полков — Кабардинского, Дагестанского, Татарского, Чеченского, Ингушского и Черкесского; кроме того, в ее состав входили пешая Осетинская бригада и 8-й Донской казачий артиллерийский дивизион. В дивизии рядовых называли не нижними чинами, а «всадниками» и «воинами»; они получали высокое жалованье — 25 рублей в месяц — и обращались к офицерам на «ты».
Половина офицеров дивизии были русские гвардейцы, вторая половина — выходцы из аристократических фамилий Кавказа, и потому Михаил Александрович с особым удовольствием принял это назначение.
Вместе с Михаилом поехал в Винницу и молодой граф Воронцов-Дашков, чтобы служить под началом Великого князя. Друзей детства сближало и то, что у Воронцова-Дашкова как раз в это время происходила столь же одиозная матримониальная история, что и у его начальника: он тоже собрался жениться на даме, которая еще не получила развод, но уже давно жила с ним.
В Виннице эти две семьи сдружились и часто проводили время вместе.
(Графиня Л. Н. Воронцова-Дашкова, находясь в эмиграции в Париже, продиктовала свои воспоминания писателю Р. Б. Гулю. Из этих воспоминаний, опубликованных в рижском журнале «Даугава» № 5–6 в 1991 году, автор и получил возможность узнать о жизни Михаила Александровича в 1914–1917 годах.)
В октябре 1914 года жена Воронцова-Дашкова, ставшего командиром Кабардинского полка, получив после венчания его фамилию и графский титул, уехала в Петроград и поселилась в доме мужа на Английской набережной. Время от времени она выезжала к мужу на фронт и от него, а также от командира Дагестанского полка князя Амилахвари, от командира Татарского полка князя Бековича-Черкасского, от адъютанта Великого князя — хана Эриванского, узнавала и о Михаиле Александровиче.
Так она узнала, что уже в начале 1915 года командир кавалерийского корпуса, в который входила Дикая дивизия, хан Гуссейн Нахичеванский представил Михаила Александровича к ордену Георгия за то, что Дикая дивизия под Перемышлем остановила немецких кирасир и Великий князь, находясь под огнем, проявил и воинское мастерство, и личное мужество. Однако Николай II оставил это представление без внимания. За бои на реке Сан хан Нахичеванский еще раз представил Михаила к тому же ордену и снова был проигнорирован императором.
Наконец за новое успешное дело Великий князь был еще раз представлен к «Георгию» командующим 8-й армией А. А. Брусиловым. Старый генерал был поопытнее своих подчиненных и, прежде чем посылать бумаги царю, провел награждение через Георгиевскую думу своей армии. Георгиевские кавалеры единогласно высказались за награждение начальника «Дикой дивизии» орденом Георгия IV степени, и Николай на этот раз не мог отказать в награде своему младшему брату.
Императорская семья накануне и в годы Первой мировой войны
К началу войны дети Николая II и Александры Федоровны представляли собою прелестное сообщество из четырех сестер и брата в возрасте от 10 до 19 лет. Мы расстались с ними, когда Алексей Николаевич только родился, а старшей его сестре — Ольге — было всего 9 лет.