Они быстро уловили неподдельный интерес Унгерна к Востоку, знание буддизма, полное отсутствие симпатий к Западу. Барон заявлял, что только Япония способна противостоять как американскому и европейскому империализму, так и большевизму. Русский офицер, монархист до мозга костей, ободренный поддержкой союзников, удивлял тогда всех своей сокровенной мечтой – возродить державу Чингисхана. Барон убеждал всех:
После взятия Семеновым Читы в 1918 году Унгерн приступил к формированию знаменитой Азиатской конной дивизии. Ее основу составляли бурятские и монгольские всадники. На штабные должности и в артиллерию назначали в основном русских офицеров. Барон оставался верен себе и ничьей власти не признавал, включая ближайшее окружение Семенова. Да и атаман, хорошо зная характер своего сослуживца, по пустякам того не тревожил. Монголы и буряты боготворили Унгерна, считали его потомком Чингисхана.
Барон действительно мало чем отличался от своих головорезов. Больше того: он стремился быть одним из них. Еще во время Первой мировой войны он удивлял генерала Врангеля своими, мягко сказать, странными манерами. Петр Николаевич потом напишет в своих воспоминаниях:
В молодости любивший выпить, Унгерн внезапно стал убежденным трезвенником. Его безумно раздражали постоянные застолья Семенова в Чите, где тот с размахом праздновал победы над большевиками. В крепости барона в Даурии, совсем как в средневековом рыцарском замке с беспощадным хозяином, обитателям было не до обильных возлияний. За дисциплинарный проступок вполне могли забить насмерть. Приводили наказание в исполнение китайцы, нанося порой до 200 ударов березовыми палками. Унгерн не скрывал своей симпатии к «розговому воспитанию» и иной раз приказывал пороть даже офицеров.
Сам он любил повторять, что в армии должен быть железный порядок. Уже в эмиграции его выжившие в огне Гражданской войны сослуживцы вспоминали, как однажды барон заставил интенданта съесть всю партию недоброкачественного сена. А штабс-капитана, уронившего при переправе в реку запас муки, приказал утопить. Надо сказать, что солдатам подобные методы барона нравились. «Лют, но справедлив», – говорили они. Может быть, поэтому 32-летний командир Азиатской дивизии получил прозвище «дедушка».
Известие о присвоении Унгерну звания генерала было с восторгом встречено в дивизии. Приехавшему в то время в Даурию американскому журналисту Александру Грайнеру казаки с удовольствием рассказывали о своем командире, а сам барон согласился дать интервью, единственное в его жизни. Уже позднее репортер вспоминал о своих первых впечатлениях при встрече с его превосходительством Унгерном: