Неожиданно ухудшилось здоровье императора Кирилла, находившегося в своём имении в Сен-Бриаке. Андрей выехал туда. Кирилла перевезли в Париж. Лучшие профессора лечили его, но не смогли спасти. 12 октября 1938 года, в канун своего шестидесятилетия, Кирилл скончался. Матильда писала: «На похороны съехалась почти вся семья. В них также принял участие представитель президента Франции. Всё это свидетельствовало о большой любви к великому князю Кириллу. Все русские, независимо от сословия, приходили отдать последний долг покойному. Круглые сутки у его гроба стоял почётный караул, и два раза в день отправлялось заупокойное богослужение, а в церкви всё время толпился народ.
Последнее богослужение состоялось 14 октября. А потом ещё два дня гроб находился в церкви. После выполнения всех формальностей гроб великого князя Кирилла перевезли на катафалке в Кобург. Его похоронили в фамильном склепе рядом с супругой, великой княгиней Викторией Фёдоровной.
Для меня смерть Кирилла Владимировича стала страшным ударом. Мы были знакомы почти сорок лет, со дня коронации в Москве, в 1896 году. Вместе с братом Борисом они почти ежедневно бывали у меня в гостинице в Москве, а потом навещали в Петербурге и Стрельне»
.По окончании 1938/39 учебного года, выдавшегося очень напряжённым (в студии Матильды занимались 150 учеников), Кшесинская поехала в Э-ле-Бэн, чтобы подлечиться и отдохнуть перед следующим учебным годом. Там она снова встретилась с Сахаровыми, выступавшими в казино.
По окончании лечения Матильда с Андреем поселились в имении родственников одного из учеников Кшесинской, которое находилось в окрестностях Эвиана недалеко от Женевского озера. «Там было очень красиво
, — вспоминает Матильда. — Дважды мы ездили в Женеву. Сюда же приехал и Вова, который часть лета провёл на берегу океана. Однако пробыли мы там недолго.Вскоре над нами снова нависла угроза войны, и всех охватила паника. Люди стали разъезжаться по домам. Мы тоже решили вернуться в Париж, и 25 августа уехали в переполненном поезде. На станциях мы наблюдали дикие сцены, когда вагоны буквально брали штурмом.
В Париже обстановка была ещё более напряжённой, и с каждым днём неизбежность войны становилась всё более очевидной. Как и в прошлом году, когда Гитлер захватил Чехословакию, Франция стало готовиться к войне…
1 сентября немцы вторглись в Польшу. Война неотвратимо приближалась, Англия и Франция объявили всеобщую мобилизацию. Мы решили на некоторое время уехать в Везине, находившийся в окрестностях Парижа.