Однако во время исполнения балета «Катаджина» в Варшаве Феликс сильно повредил руку и поэтому задержался. Его дебют в петербургском Александровском театре состоялся только 30 января 1853 года. В балете «Сельский праздник» Феликс танцевал краковяк, мазурку и pa de trios со Снетковой и Паркачевой 1-й. С этого времени отец Матильды поселился в Петербурге и прожил там до самой смерти.
Отношение к мазурке в семье Кшесинских было особое. Матильда писала:
В день именин великой княгини Ольги Николаевны, 11 июля 1851 года, в Петергофе должно было состояться гала-представление под открытым небом. Николай I, обожавший балет, очень полюбил мазурку. Поэтому на генеральной репетиции царь пожелал, чтобы на празднике обязательно исполнили этот танец. Но артисты не взяли с собой национальных польских костюмов, и Николай разрешил им выступать в костюмах неаполитанских рыбаков.
В Петербурге Феликс Иванович женился на балерине Юлии Доминской, вдове балетного танцовщика Леде. От первого брака у неё было пять детей, во втором родилось ещё четверо: Станислав, Юлия, Иосиф-Михаил и младшая — Матильда-Мария. Родилась Маля, как её называли, 19 августа (1 сентября) 1872 года в местечке Лигово, в тринадцати верстах от Петербурга.
Феликс Кшесинский не был мотом и на жалованье в императорском театре, плюс подработки, сумел купить себе у генерала Гаусмана небольшой двухэтажный деревянный дом с садом, огородом, молочной фермой и птичьим двором.
Кшесинская с любовью вспоминала этот дом и время, проведённое там: