Механизм, которым пользовалась Кшесинская, был прост и незатейлив. Впервые она опробовала его во время сезона 1895/96 годов. Приближались коронационные торжества, Императорский театр распределял роли для предстоящего парадного спектакля в Москве, а ей, которая из-за этого события страдала чуть ли не сильнее всех прочих, никакой роли в балете Дриго «Жемчужина» не предложили. Она восприняла это как прямое оскорбление. О том, как Кшесинская вышла из положения, лучше её самой не расскажешь:
Когда пришёл «приказ свыше», балет «Жемчужина» был почти полностью готов, все роли распределены и срепетированы, но для того, чтобы включить Кшесинскую в этот спектакль, композитора Дриго срочно обязали написать новую музыкальную партию, а великому балетмейстеру Петипа пришлось ставить для неё специальное па-де-де…
Число поклонников Кшесинской постоянно росло. В список её «камер-пажей» входили князь Никита Трубецкой, князь Джамбауриани-Орбелиани, офицер лейб-гвардии конного полка Борис Гартман, красавец гусар Николай Скалон и многие другие. Весело проводили время. Развлекались. Кутили. В мемуарах Кшесинской всё это выглядит мило и вполне невинно. Но так ли всё было на самом деле?
Сезон 1896/97 годов Матильда начала 4 сентября в Михайловском театре, где впервые выступала в балете на музыку Гертеля «Тщетная предосторожность» (либретто Доберваля). Балет был в трёх актах и четырёх картинах. Над хореографией работали Мариус Петипа и Лев Иванов. До сих пор Матильда танцевала в Красном Селе только первый акт этого балета.
Роль плутоватой Лизы Колен ей очень подошла. Из рецензии Плещеева:
25 сентября Матильда в первый раз выступила в балете «Млада» в новой постановке Петипа. По этому поводу Плещеев писал: