Кшесинская писала о Фокине: «Выступление Айседоры Дункан в Петербурге повлияло на творчество молодого танцовщика Михаила Фокина, ставшего впоследствии знаменитым балетмейстером, стремившимся модернизировать классический балет. Он восстал против застывших поз со сплетёнными над головой руками и стал искать в рамках классической техники возможность свободного выражения чувств. Ему удалось найти нужные формы и краски для балета «Евника», действия которого происходило во времена Римской империи. Фокин ходил в Эрмитаж и всматривался в изображённые на античных вазах танцевальные движения. Он изучал искусство Греции и Рима. И в результате постановка балета «Евника»… стала выдающимся событием, вызывавшим настоящую бурю. Любители классического балета были взбудоражены, а поклонники новых веяний задыхались от восторга. Старые знатоки балета обвиняли Фокина в подражании Айседоре Дункан и в ненавистном для них «дунканизме». Молодёжь же, наоборот, приветствовала новаторские тенденции, оживляющие традиционные каноны классического танца, которые Фокин вовсе не собирался уничтожать.
Я очень горжусь тем, что с самого начала была на стороне Фокина и считала гениальными его начинания. А гений всегда вызывает восхищение. Я сразу же его поддержала и до конца осталась ему верна…
Фокин очень меня любил и ценил. Мы вместе выступали в Москве на бенефисе Кати Гельцер 21 января 1907 года в балете «Тщетная предосторожность». Наша дружба длилась долгие годы, сначала в России, а потом и в эмиграции, вплоть до самой смерти Фокина в 1942 году»
.Весной 1907 года балетное отделение Мариинского театра закончил Вацлав Нижинский, и уже в начале сезона 1907/08 годов Кшесинская танцевала с ним «Ноктюрн» Шопена. Матильда вспоминала: «Во время своего выпускного спектакля Нижинский произвёл на меня огромное впечатление. И уже тогда я увидела в нём своего партнёра на ближайшие годы»
.Кшесинская строила дальние планы своих выступлений с Нижинским. 29 ноября 1907 года, в день их отъезда на гастроли в Москву, «Петербургская газета» предупредила: «Молодой танцовщик, по всей вероятности, поедет с балериной на гастроли в Париж в феврале»
. Но в Париж Кшесинской пришлось отправиться с Легатом, потому что в балетной труппе произошёл раскол, в результате которого Кшесинская и её молодой партнёр оказались в разных лагерях.