Моё знакомство с Володей, как все его называли, началось очень забавно. Это произошло во время одного из балов-маскарадов в Малом театре, куда я была приглашена и должна была продавать шампанское. В тот вечер на мне был очень красивый наряд: чёрная облегающая юбка из атласа и верх из белого шифона, окутывавший в виде шали плечи и талию, открывавшего глубокое декольте и большой ярко-зелёный бант сзади. Этот туалет мне привезли из Парижа. На голове у меня была венецианская сетка из искусственных жемчужин, спадавшая на лоб и украшенная сзади белыми перьями. На шею я надела своё изумрудное колье, а к лифу приколола огромную бриллиантовую брошь с крупным изумрудом посередине. Одним словом, у меня были все шансы понравиться присутствующим.
В начале вечера я появилась в чёрном домино и маске с вуалью, чтобы меня никто не узнал. Сквозь вуаль можно было рассмотреть только мои зубы, когда я улыбалась. А улыбаться я умела.
В качестве объекта розыгрыша я выбрала Володю Лазарева, который очаровал меня своей почти мальчишеской внешностью и весёлым нравом. Я примерно знала, кто он такой, и стала возбуждать его интерес к своей особе. Видя, что он уже достаточно заинтригован, я скрылась в толпе и вышла из зала. Переодевшись в вечерний туалет, я вышла в зал и подошла прямо к своему столику, чтобы продавать шампанское, делая вид, что только что приехала. К столику приблизился Володя Лазарев, не принадлежавший к кругу моих знакомых. Разумеется, он меня не узнал. Однако, когда я была в маске, он обратил внимание на мои зубы, которые виднелись сквозь вуаль, и всё время повторял: «Ах, какие зубки… какие зубки». Естественно, подавая ему шампанское, я старалась не улыбаться, однако, несмотря на все усилия, не выдержала и рассмеялась, и он сразу же меня узнал. «Какие зубки!» — закричал он во весь голос и засмеялся. С того дня мы стали большими друзьями, вместе веселились и вместе пережили революцию, вместе убежали из России, а потом снова встретились в эмиграции как старые друзья. В то время, о котором я рассказываю, он жил не в самом Петербурге и лишь время от времени приезжал в город, поэтому на подаренной ему фотографии я написала: «Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце рвётся вдаль». Удивительно то, что Лазарев действительно меня любил, хотя и принадлежал к типу мужчин, от которых этого меньше всего можно было ожидать»
.Одна часть мемуаристов исключает из своих воспоминаний свои внебрачные связи, другая же, наоборот, популяризует их. В «Воспоминаниях» Кшесинской, на мой взгляд, часто говорится о незначительных увлечениях, дабы скрыть серьёзные романы.