Св. мученица вел. княжна Ольга унаследовала от отца все лучшие стороны его души: простоту, доброту, скромность, непоколебимую честность и всеобъемлющую любовь к, Родине, а от матери — глубокую евангельскую веру, прямоту, умение владеть собой и крепость духа. Она обладала очень живым умом и рассудительностью — этой высшей добродетелью, по слову прп. Антония Великого. Неудивительно, что государь часто советовался с ней, даже по самым важным вопросам. Ее чистая, «хрустальная» душа, как выразился один из ее воспитателей, отражалась и на внешнем ее облике; люди чувствовали в ее присутствии какой-то неиссякаемый источник жизни, радости и мира. «Чем больше глядишь на нее, тем миловиднее становится ее лицо, — говорила сестра, работавшая с ней в лазарете, — оно озарено внутренним светом, оно становится прекрасным от каждой ее светлой улыбки. Она вся ясная, радостная».
Св. княжна Ольга очень любила Россию и так же, как и ее отец, любила простой русский народ. Когда заходила речь о том, что она может выйти замуж за одного из иностранных принцев, то она не хотела и слышать об этом, говоря: «Я не хочу покидать Россию. Я — русская и хочу остаться русской».
Через два года родилась вторая девочка, названная во святом Крещении Татьяной, еще через два года — Мария, а еще через два года — Анастасия.
С появлением детей св. царица отдала им все свое внимание: кормила, ежедневно сама купала, неотступно бывала в детской, не доверяя своих детей никому. Бывало, что, держа на руках ребенка, она обсуждала серьезные вопросы своего нового учреждения или, одной рукой качая колыбель, она другой подписывала деловые бумаги. Государыня не любила ни минуты оставаться праздной, и своих детей она приучила к труду. Чудные вышивки выходили из-под их быстрых рук. Две старшие дочери — Ольга и Татьяна — во время войны работали с матерью в лазарете, исполняя обязанности хирургических сестер.
«Чем выше человек, — говорил царь мученик, — тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения. Такими должны быть и мои дети». Сам являясь добрым примером простоты, кротости и внимательности ко всем, государь и детей своих воспитал такими же.
Доктор Боткин в письме к своей дочери описывает, как он попросил сидевшую у него вел. княжну Анастасию выйти в коридор и позвать лакея. «Вам зачем?» — «Я хочу вымыть руки». — «Так я вам подам». На протесты доктора она сказала: «Если это ваши дети могут делать, то отчего я не могу?» — и, моментально завладев чашкой, помогла ему вымыть руки.
Во время прославления прп. Серафима Саровского царственные мученики горячо молились в Сарове пред мощами новоявленного угодника Божия, о даровании им сына — наследника. На следующий год у них родился мальчик, который во святом Крещении был назван Алексием в честь св. Алексия, митрополита Московского. Наследник от природы был наделен исключительной красотой. Радости счастливым родителям, казалось, не было предела, но вот уже на второй месяц после его рождения обнаружилось, что ребенку передалась наследственная болезнь Гессенского дома — гемофилия, которая ставила жизнь его под постоянную угрозу внезапной смерти. Даже при легких ушибах происходили внутренние кровоизлияния, от которых наследник сильно страдал.
Когда отрок подрос, государыня научила его молиться. Ровно в 9 часов вечера он поднимался с ней в свою комнату, читал громко молитвы и ложился спать, осеняемый ее крестным знамением. Государыня сама преподавала ему Закон Божий. В одном письме из Тобольской ссылки она писала: «Прохожу с Алексеем объяснение Литургии. Дай мне Бог умение учить, чтобы на всю жизнь осталось у него в памяти... Почва благая — стараюсь, как умею...» Наследник имел горячее, доброе сердце, отзывчивое к чужому горю. Несмотря на его болезненность, которая наложила свой отпечаток на его необыкновенно привлекательное и открытое лицо, он был очень живым и веселым мальчиком, эта жизнерадостность заражала порой и седовласых старцев, которые, забыв года, проводили с ним время в детских шалостях.
Государыня писала о детях государю: «Они делили все наши душевные волнения... Крошка чувствует так много своей маленькой чуткой душой — никогда не буду в состоянии возблагодарить Бога достаточно за ту чудную милость, которую Он мне дал в тебе и в них. Мы одно».