После окончания этого учебного заведения Фридрих совершил для расширения своего кругозора путешествие по Италии. Предполагалось, что он поступит в Боннский университет для изучения права, политической экономии и философии. Проучившись некоторое время в Бонне, наследник великогерцогского престола Мекленбург-Шверина продолжил курс в Ростоке, чтобы быть ближе к родительскому дому. Однако участившиеся приступы астмы заставили его вновь отправиться в теплые края, на этот раз в Малую Азию. Визит в Петербург по окончании этого путешествия и решил судьбу молодого герцога.
К концу года Анастасия родила первую дочь. Назвали ее в честь всеми почитаемой бабушки, вдовствующей великой герцогини, Александриной. Прошло два года, и Анастасия вновь стала матерью. В Палермо, где она проживала вместе с мужем и малышкой на вилле «Бельмонте», она родила сына — наследника, крепкого здорового ребенка. Радость отца и свекра была безграничной. Фридрих Франц II пожелал лично присутствовать на крестинах своего внука и в сопровождении немецкого пастора, который должен был совершить обряд крещения ребенка, прибыл на Сицилию.
Обряд прошел 26 мая 1882 года прямо на вилле. У стены столовой комнаты соорудили нечто вроде алтаря с распятием Христа и свечами и поставили овальную купель, украшенную розами. Когда собрались домашние и гости, в комнату вошла семья с ребенком. Церемония крестин была очень торжественной. Затем подали напитки. Матери мальчика, которому дали имя Фридрих Франц Михаил, великой княгине Анастасии Михайловне, вручили подарки. Свою русскую невестку великий герцог просто боготворил.
В 1886 году супруга наследного принца родила еще одну дочь, Цецилию, будущую кронпринцессу германского рейха. Имя девочка получила в честь своей бабушки, принцессы Баденской, матери великой княгини Анастасии Михайловны. Но на крестинах своей внучки великому герцогу не суждено было присутствовать. 15 апреля 1883 года в возрасте шестидесяти лет Фридрих Франц II неожиданно скончался. Это случилось накануне его визита в Ментон, небольшой курортный городок на берегу Средиземного моря, куда в феврале того года переехала семья его старшего сына.
Смерть отца вынудила супруга Анастасии вернуться в Шверин. Отныне он, Фридрих Франц III, был правящий великий герцог, а внучка русского царя — великая герцогиня Мекленбург-Шверинская. Своим новым положением Анастасия сначала наслаждалась и даже обосновалась в роскошном шверинском замке. Однако с приближением осени ей вновь захотелось оказаться на юге.
Шестнадцатилетнее правление Фридриха Франца III ничего значительного Мекленбургу не принесло. Да великогерцогская чета практически и не жила в Шверине, месяцами пребывая на французской Ривьере. Немало времени супруги проводили в Каннах. Там поселился брат Анастасии, великий князь Михаил, вступивший в морганатический брак с девушкой, не принадлежавшей к какому-либо владетельному дому и нарушивший тем самым (первым в императорской семье) кодекс Дома Романовых.
В феврале 1891 года, будучи за границей, Михаил Михайлович обвенчался с графиней Софьей Меренберг, морганатической дочерью герцога Нассау, внучкой Александра Сергеевича Пушкина. Разрешения у родителей и императора на свое бракосочетание он не спросил. Лишь отправил в Россию телеграмму, извещавшую о женитьбе, которая была вручена его матери, великой княгине Ольге Федоровне, на железнодорожной станции в Харькове, где сделал короткую остановку поезд, следовавший в Крым. Там великая княгиня обычно проводила первые весенние месяцы. Сообщение о браке сына так потрясло мать, что у нее произошел сердечный приступ, стоивший ей жизни.
Узнав о женитьбе великого князя, император Александр III расценил это как непростительный бунт. Он был полон негодования. Единая и сплоченная императорская семья была для него одной из могучих опор трона. И вдруг такое своеволие. Возмущенный царь запретил великому князю Михаилу возвращаться в Россию и лишил его всех воинских регалий и титулов. Ему даже не разрешено было приехать на похороны матери.
Особенно тяжело пережил все случившееся отец, великий князь Михаил Николаевич. Приверженец самодержавия, он никогда не возражал своему племяннику-царю. И вдруг собственный сын переступает через закон императорской фамилии. Да еще потеря любимой жены, с которой было прожито более тридцати лет.
Брат великой герцогини Анастасии Михайловны купил в Каннах виллу, ставшую вскоре известной под именем «Казбек», и поселился там со своей красавицей женой, со временем родившей ему троих детей. Там его навещали многочисленные друзья, близкие и дальние родственники, богатые русские аристократы — вилла «Казбек» славилась своим гостеприимством и радушием. Часто бывала там и великогерцогская семья из Мекленбурга. Общение с соотечественниками и спорт всегда привлекали Анастасию. Она прекрасно играла в теннис и даже принимала участие в соревнованиях. Супруг ее увлекался парусным спортом. Много лет у него была собственная яхта, и, если позволяло здоровье, он участвовал в регатах, иногда одерживая победы.