Павел Петрович вернулся в Царское Село, и спустя две недели, 31 августа 1776 года, в свое новое отечество прибыла принцесса София Доротея Августа, дочь герцога Фридриха Евгения Вюртемберг-Монбельярского. Императрица ее увидела впервые и осталась довольна: «Она именно такая, какую можно было желать. Стройная, как нимфа, цвет лица — смесь лилии и розы, прелестнейшая кожа в свете, высокий рост с соразмерною полнотою и легкость поступи. Кротость, доброта сердца и искренность выражаются у нее на лице. Все от нее в восторге, и тот, кто не полюбит ее, будет не прав, так как она создана для этого и делает все, чтобы быть любимой. Словом, моя принцесса представляет собою все, что я желала, и вот я довольна».
Архиепископ Платон (Левшин), русский златоуст, как прозвали его при дворе, преподал Софии Доротеи азы православной веры, и после миропомазания, совершенного через две недели после приезда, прусскую принцессу нарекли Марией Федоровной. На следующий день состоялось обручение, и Павел Петрович получил от Марии Федоровны записку: «Клянусь этой бумагой всю мою жизнь любить, обожать вас и постоянно быть нежно привязанной к вам. Ничто в мире не заставит меня измениться по отношению к вам. Таковы чувства вашего навеки нежного и вернейшего друга и невесты».
Бракосочетание совершилось 26 сентября 1776 года в церкви Зимнего дворца, и молодожены уехали жить в Царское Село.
Великокняжеский двор был малочислен, вельможи не стремились к нему — здесь не посулят наград и не помогут получить следующий чин, ибо никакой реальной власти не имеют, и, кажется, даже не стремятся к ней. Мария Федоровна, если в чем и проявляла настойчивость, так только в заступничестве за своих братьев и сестер.
«Здесь у нас ничего нового нет, — сообщал цесаревич одному из немногих своих верных друзей графу Н.И. Панину, — все чего-нибудь ждем, не имея ничего перед глазами. Опасаемся, не имея страха, смеемся несмешному и пр.».
Никита Иванович стал другом и доверительным корреспондентом также Марии Федоровны. Переезжая 9 сентября 1777 года в Зимний дворец, она кручинилась ему: «Я покидаю Царское Село с живейшим чувством сожаления. Воздух свободы, которым дышат там, принес мне пользу, которую я не в состоянии выразить. Он принес также пользу в физическом и нравственном отношениях моему обожаемому мужу. И мы покидаем все это, чтобы на восемь месяцев запереть себя в городе… Конечно, я чрезвычайно люблю наш прекрасный город Петербург, и я также охотно жила бы а нем, как и здесь, если бы мы могли там хоть несколько более делать то, что нам хочется. Но, увы, вы знаете лучше меня, что это такое».
И все же унывать было некогда — ждали первенца. Сын появился на свет 12 декабря 1777 года, и бабушка нарекла его Александром. Но радость родителей сменилась горем, когда Екатерина, по примеру Елизаветы, забрала грудного младенца от родителей в свои покои, решив самолично заняться его воспитанием. Отцу и матери только в указанные часы разрешалось видеться с сыном. Павел Петрович воспылал гневом, Мария Федоровна затаила обиду на свекровь. Из-за этого
Одно из немногочисленных дел, каким могла утешиться великокняжеская чета, было обустройство подаренных им Екатериной в честь рождения первенца земель под Петербургом.
Павловское (позже — Павловск), получившее в начале царствования Павла I статус города, в 1777 году состояло из двух охотничьих домиков Крик и Крак, невдалеке от реки Славянки, и девственных лесов и болот. Первым делом, стали прокладывать шоссе к Царскому Селу, где в летние месяцы проживала императрица, и строить дворец Пауллюст (Павлова утеха). Вернее, не дворец, а усадьбу помещика средней руки — двухэтажный деревянный дом из полутора десятков комнат: передняя, уборная, спальня, кабинет, Турецкая комната, Галерея, Китайская комната, кабинет Павла Петровича, камердинерская, фрейлинская, столовая, круглое зало и еще четыре комнаты. Уже в 1778 году на высоком берегу Славянки вырос второй дом — более просторный и величественный.
Всю свою энергию Павел Петрович и Мария Федоровна вкладывали в обустройство окрестностей. В благодарность императрице за подаренные земли они выстроили на небольшой лужайке, окруженной деревьями, Храм Дружбы — мраморную ротонду, окруженною колоннадой, где находился «портрет стоячий ее величества государыни Екатерины Алексеевны, белый, мраморный, в шишаке и в руке с вызолоченным копием, в виде Минервы, под которым пьедестал из пудожского камня».