Его мечтой было умереть в театре. Он говорил, что, когда почувствует приближение смерти, возьмет такси и полетит в театр, где повесится. Такой конец казался ему наиболее привлекательным, потому что при последнем вздохе он хотел быть в воздухе, в полете и в атмосфере театра, которому он посвятил свою жизнь. Он уже тогда готовился к смерти, от которой его спасала своими заботами жена, и говорил мне: «Ecoute, Serge [Послушай, Серж (фр.)], я стал очень стар (ему в это время было семьдесят четыре года) и, как видишь, ужасно болен. Я скоро, очень скоро умру. Наше искусство сейчас падает, и моих сил уже не хватит вновь его поднять. Поднять его может только „книга танца", книга же эта — сам профессор, других нет. Такою книгой до сих пор был я. И для тебя я раскрыт, и ты читаешь в моей книге — во мне, а когда прочтешь всю мою книгу, должен будешь и сам раскрыть её для других, чтобы наше любимое искусство не умерло. Я передам тебе труды моей жизни». И действительно, через два года в Милане он передал мне вместе с аттестатом свои долголетние записи и сборник музыкальных отрывков, которые он считал самыми подходящими для работы, для танцевальных экзерсисов.
Первое письмо от Дягилева я получил только через неделю из Венеции, оно тронуло меня и взволновало и заботами Сергея Павловича обо мне, и тем «кусочком» Дягилева, который я увидел в нем. Сергей Павлович писал мне:
Во всех своих письмах Дягилев всячески старался разогревать меня в двух отношениях — в работе с Чеккетти, которого он через меня уговаривал приехать в Монте-Карло, и в моём самообразовании, видя в этом необходимое условие для выработки настоящего артиста. Так, в одном из писем он говорил: «Рад, что много читаете, продолжайте ещё ретивее, это одно из необходимейших условий, чтобы я мог выиграть пари! (с Нижииской). Я тоже целый день читаю, но только французскую литературу, в которой сейчас такие выдающиеся писатели, как Delacretelle, Kessel, Rabingot, Proust [Делакретель, Кессель, Рабинго, Пруст] и пр. Жаль, что пока Вы их не можете одолеть, но в Монте-Карло начнёте». В этом же письме была фраза, которая заставила мне сердце забиться надеждой: «В конце месяца мне надо будет поехать в Милан к моим агентам насчет ангажементов, тогда я Вас увижу, будет это, вероятно, дней через 8—10, и я об этом Вам напишу точно, пока же жду Ваших известий чаще и благословляю на всё лучшее». И наконец я дождался того дня, ожиданием которого жил все три недели в Турине: 26 июля пришло коротенькое письмецо от Сергея Павловича, характерное по точности и ясности указаний: