В конце лета 1933 года Рахманиновы ездили в Байрейт слушать вагнеровские оперы и проехали оттуда и Дрезден. Летом в июле 1935 года, когда Сергей Васильевич писал свою Третью симфонию, Наталия Александровна убедила его полечить сердце в санатории Денглер в Баден-Бадене. Ехал он туда очень нехотя, не желая бросать начатой симфонии, и с ужасом думал о жизни на курорте. Согласно предписанию врача, курс лечения должен был продолжаться четыре-шесть недель. Кончился он, впрочем, гораздо раньше и совершенно внезапно, из-за каких-то валютных осложнений с немцами. Немцы, подав счет Сергею Васильевичу за первые прожитые приблизительно десять-двенадцать дней, отказались принять чек Сергея Васильевича из швейцарского банка, требуя, чтобы Сергей Васильевич написал кому-то или куда-то письмо. Кажется, все это осложнение возникло из-за русской национальности Сергея Васильевича. К этому вопросу Сергей Васильевич относился очень остро и всегда готов был защищать права и честь русских.
Возмущенный до глубины души этой выходкой, не желая принимать никаких объяснений и извинений со стороны администрации санатория и банка, пошедшего на уступки, Сергей Васильевич немедленно уехал из Германии и вернулся в Сенар, не закончив курса лечения, которое, по его словам, сильно начало помогать ему.
В следующее лето 1936 года Сергей Васильевич соглашается поехать на три недели на курорт во Францию – Экс-ле-Бэн. Его сильно беспокоил начавшийся артрит; один из его пальцев (пятый) на правой руке слегка опух и причинял страдания во время игры. Боясь, что отложение солей распространится и на другие пальцы, Сергей Васильевич прошел курс лечения в Экс-ле-Бэн. По собственному признанию Сергея Васильевича, ему очень помогло это лечение, и он жалел, что не поехал туда раньше.
После отдыха в Нью-Йорке в течение всего января 1938 года Сергей Васильевич начинает концерты в Европе 14 февраля 1938 года и играет там до 2 апреля, дав за этот срок восемнадцать концертов: два – в Голландии, три – во Франции, одиннадцать – в Англии и по одному в Цюрихе и Вене. В Манчестере и Лондоне Сергей Васильевич играл свою Рапсодию и Первый концерт Бетховена. В Цюрихе данный им концерт был благотворительный в пользу общества Pro-Uvertuta. В Вене же во время пребывания там Рахманиновых уже чувствовалась катастрофа. Под окнами их отеля ходили группы людей, выкрикивая все время что-то о Гитлере и требуя Anschluss’a. Согласно приглашению, полученному Сергеем Васильевичем заранее из Вены, там предполагалось вскоре после его recital исполнить его «Колокола», чему он очень радовался. Дня за три до исполнения «Колоколов» все концерты в Вене были отменены из-за политических событий.
Сильно привязанный к Ф.И. Шаляпину, Сергей Васильевич был очень взволнован, услыхав во время своих поездок по Европе о его серьезной болезни. Вернувшись после концерта в Лондоне 2 апреля в Париж, он поспешил к нему и, увидев, сразу понял, что надежды на выздоровление нет. Он два раза в день ходил его проведывать, развлекал его и с грустью видел быстро приближавшийся конец. Последнее посещение Сергеем Васильевичем Шаляпина было вечером 10 апреля; Сергей Васильевич решил уехать, так как вид умирающего Шаляпина производил на него слишком тяжелое впечатление. Зайдя 11-го утром, чтобы проститься с женой Шаляпина, он уже не пошел к Федору Ивановичу, так как последний был в забытьи. Сергей Васильевич поспешил уехать в Сенар. Он не мог заставить себя приехать на похороны Шаляпина и тяжело переживал его смерть в уединении, в своем тихом Сенаре. Тревожные политические события в Европе, принимавшие все более грозный характер, сильно влияли на настроение Сергея Васильевича и отражались уже на жизни в Сенаре. Неустойчивое положение в Европе, неуверенность в завтрашнем дне сказались, например, в том, что осенью 1938 года Сергей Васильевич не знал, должен ли он ехать, согласно обещанию, в Англию или предполагавшееся чествование Генри Вуда будет отменено. Сергей Васильевич давно обещал принять участие в концерте по случаю пятидесятилетнего юбилея Вуда. Англичане сначала не знали, как поступить. Они все же успели вовремя вызвать Сергея Васильевича телеграммой. Чествование состоялось в огромном Альберт-холле, вмещающем до девяти тысяч человек. Сергей Васильевич играл свой Второй концерт. В чествовании принимали участие два оркестра и два хора, и блистательная публика заполнила все помещение.
Возвращаясь из Англии, Сергей Васильевич остановился на два дня в Голландии и играл свою Рапсодию с Менгельбергом в Гааге и Амстердаме.
Сезон в Америке начался 21 октября 1938 года в Филадельфии, где Сергей Васильевич играл под управлением Орманди свой Первый концерт. Та же программа была повторена ими 22 октября в Филадельфии, 25 и 26 октября в Вашингтоне и Балтиморе. Тот же Концерт автор исполнил еще 9 декабря с Митропулосом в Миннеаполисе, затем 29 и 30 декабря в Филармоническом обществе в Нью-Йорке с Барбиролли.