16 сентября 1705 года Петр прибыл в Гродно, где сосредоточилась большая часть русской армии. В Гродно и его окрестностях было решено оставить армию на зимние квартиры. Несмотря на все успехи в Курляндии, Петр чувствовал себя крайне неуверенно. Ведь до сих пор он имел дело с небольшими отрядами шведов, а что будет, когда придет Карл XII с большой армией? Следствием неуверенности в завтрашнем дне стала отправка трех с половиной сотен крепостных орудий из Митавы по зимнему пути в Москву. Таким образом, Петр даже не думал оборонять захваченные в Курляндии крепости в случае прихода туда шведского короля.
Осенью 1705 года Петр предпринимал отчаянные попытки заключить мир с Карлом XII. Предложить прямые переговоры шведскому королю царь не решался – последовал бы неизбежный оскорбительный отказ и «великая конфузия». Поэтому Петр действовал через посредников – прусского короля Фридриха I и английскую королеву Анну.
10 ноября 1705 года Петр отправил прусского посла в Москве Георга Иоганна Кейзерлинга в Берлин с целью выяснения возможности привлечения к посредничеству Фридриха I. 30 ноября Петр подписал грамоту английской королеве. В ней содержалась просьба выступить посредницей в обмене пленными «ради несносного их утеснения» в Швеции. Причем русская сторона в соответствии с международной практикой обязывалась не привлекать освобожденных из плена на службу в армии. Канцлер Головкин в частной беседе изложил послу Витворту более обширные планы. Царь, заявил Головкин, проявляет «готовность прекратить пролитие христианской крови и охотно бы вступил в переговоры о мире: для этой цели он считает более достойным обратиться к посредничеству ее величества».
Огромные суммы получил от Петра фактический руководитель британской внешней политики герцог Малборо. Денежки герцог взял, но, увы, так ничего и не сделал. Между тем, Карлу XII запала в голову навязчивая идея заключить мир с Польшей, лишив короны Августа II, и с Россией, согнав с престола Петра.
Что касается первой части своего плана, то Карл явно преуспел. 4 октября 1705 года в Варшаве состоялась коронация Станислава Лещинского. Архиепископ Львовский торжественно надел корону польских королей на ставленника Карла XII. Сам же шведский король наблюдал церемонию инкогнито.
Однако Карл придавал слишком большое значение коронации и терял время, вместо того, чтобы разбить русских, стоявших в польских пределах в районе Вильно – Гродно. На предложения своих генералов и магнатов – сторонников Станислава, Карл отвечал, что не будет помогать полякам до коронации.
В конце декабря 1705 года Карл внезапно поднял свои войска, расположившиеся на зиму в районе Варшавы, и двинулся на Гродно. К этому времени в Гродно располагалась 20-тысячная русская армия под начальством Александра Меншикова и фельдмаршала Огильви, туда же приехал Август II с небольшим отрядом саксонцев. Царь Петр оставался в Москве.
Путь на Гродно пролегал по безлюдной местности, непроходимым лесам – убежищам зубров и лосей, по рекам, покрытым еще таким тонким льдом, что на него приходилось настилать солому и поливать ее водой.
13 января 1706 года шведы вышли к замерзшему Неману, к большому удивлению Меншикова и всей честной компании. Немедленно Данилыч дал деру. Позже посол Витворт записал: «царский любимец при первых же выстрелах бежал за пятьдесят английских миль, не выпуская поводьев из рук». Меншиков говорил, что поехал встречать Петра, но тот далее Смоленска так и не добрался. На следующий день шведы по льду форсировали Неман и отбросили к Гродно русских драгун. Русские и саксонцы заперлись в городе.
Карл XII не имел артиллерии для штурма города. Поэтому, вопреки своим правилам, он не атаковал Гродно, а обогнул город и расположился в местечке Желудки в 70 верстах восточнее Гродно. Таким образом, ему удалось блокировать русскую армию.
В ночь с 17 на 18 января 1706 года Август II бежал из Гродно, взяв с собой конный отряд саксонцев (600 сабель) и четыре полка русских драгун.
Русские войска в Гродно лишились даже постоянной связи с царем. Так, одно из царских посланий доставил в город поручик гвардии Яковлев, которому удалось миновать шведские дозоры, переодевшись польским крестьянином.
По приказу Августа на выручку осажденным в Гродно войскам двинулся из Саксонии корпус генерала Шулленбурга (20 тысяч саксонцев и 7 тысяч русских, при 32 пушках). Кроме того, у Шулленбурга был полк французских драгун. Этот полк сдался в плен саксонцам в 1704 году в битве при Гохштете, где была разбита армия Людовика XIV.