Как и большинство девочек, она стремилась избегать домашних ограничений и пользовалась возможностью оставаться со своей кузиной в Пенсаколе во Флориде, где она встретила морского офицера из Чикаго, лейтенанта Эрла Уинфилда Спенсера-младшего, или как она писала своей матери «самого обворожительного в мире летчика». Ослепленная его военной формой и персоной Уоллис не заметила копившуюся жестокость, которая скрывалась внутри человека, которого его коллеги называли «веселым дьяволом». Вскоре после свадьбы в ноябре 1916 года она обнаружила, что он был весел в общественных местах, а жить с ним наедине было сущим адом. Спенсер был на 8 лет ее старше, у него часто менялось настроение, он был жестоким, ревнивым алкоголиком с садистскими наклонностями.
По ее собственным словам, когда он уезжал, он привязывал ее к кровати или запирал в ванной, чтобы она не могла никуда выйти. В других случаях он мог сыграть с ней злые шутки, после которых она осознавала, что он на самом деле не любил ее. Ее сердце охладевало по отношению к нему. Уоллис задумалась о разводе. Несмотря на возражения семьи – в семье Уорфилдов никто никогда не разводился, – Спенсер и Уоллис разошлись в 1921 году. Уоллис переехала в Вашингтон. В том же году она завела роман с Фелипе Эспилом, первым секретарем в аргентинском посольстве, она безрассудно влюбилась в очаровательного, интеллигентного дипломата, который был живым воплощением «латинского сердцееда». Их роман продлился больше года, а потом осенью 1923 года он с ней попрощался, оставив ее раздавленной и в слезах. Как позднее заметил один из его друзей, который наблюдал, как он поднимался по карьерной лестнице, пока не стал послом в США в 1931 году: «Фелипе ценил свою карьеру намного больше, чем Эдуард VIII».
После периода путешествий, в ходе которого она провела какое-то время в Париже со своим кузеном, Уоллис решила попробовать возобновить отношения со своим мужем и отправилась в Гонконг в июле 1924 года, куда он был дислоцирован. Их воссоединение не обернулось успехом, пара рассталась практически сразу. Во время «года лотуса» – как она сама его назвала – Уоллис путешествовала по разным городам Китая в компании других жен морских офицеров, а потом встретила свою давнюю подругу Кэтрин Бигелоу, вдову, которая потеряла мужа на войне и которая вышла замуж за Германа Роджерса, богатого светского персонажа с хорошими связями, который мечтал написать великий американский роман, но довольствовался путешествиями по самым экзотическим местам планеты. Его семейное имение на реке Гудзон под названием Крамволд, соседствовало с родным городом Рузвельта Гайд-парком, а мать президента, Сара Делано Рузвельт, была его крестной. Кэтрин и Герман были щедрыми хозяевами, Уоллис жила с ними почти год, пара стала ее друзьями и сторонниками на всю жизнь.
Ее приключения на Дальнем Востоке привели к безумным гипотезам о ее разных любовных связях, включая то время, когда она училась любопытным сексуальным техникам в борделях Шанхая, а также аборт во время романа с итальянским дипломатом, графом Джан Галеаццо Чиано, который позднее стал министром иностранных дел и зятем Муссолини. Хроника этих сексуальных приключений, очевидно, содержится в известном «Китайском досье», которое было подготовлено для премьер-министра Болдуина и короля Георга V много лет спустя. Хоть с момента составления этого досье прошло 80 лет, но в официальных или неофициальных записях не было обнаружено ни следа об этой информации. Документ сохраняет мифический статус, как и многое другое, что окружало девушку из Балтимора.
Возможно, худшее, что можно о ней сказать на тот период, это то, что она начала питать чувства или даже испытывать увлечение к человеку, который ее приютил, Герману Роджерсу. Высокий, спортивный, начитанный и, прежде всего, порядочный Герман стал ее самым надежным и близким другом-мужчиной, свою дружбу они пронесли вплоть до его преждевременной смерти от рака. Видео, на которых Уоллис и Герман вышагивают в одинаковых кимоно в его доме в Пекине, показывают несомненную, существующую между ними привязанность. Безусловно, она была всегда очень собственнической по отношению к ее Герману.
Она несколько неожиданно вернулась в Америку, из чего можно было предположить, что ее брак исчерпал себя – по крайней мере, на тот момент. Она скорее всего вернулась, чтобы утрясти все детали развода, который завершился в 1927 году в Вирджинии. Когда в декабре 1926 года Уоллис встретила Эрнеста Симпсона на рождественской вечеринке, которую устраивала ее подруга Мэри Кирк Раффрэй на Вашингтон-сквер в Нью-Йорке, где происходили события знаменитого романа Генри Джеймса, она уже не жила с мужем, но все еще была замужем. Эрнест был также женат – хотя этот брак и был не счастливым – на дочери судьи Доротее «Доди» Парсонс Декерт, у них была дочь Одри, которой тогда было 2 года.