Этот фанатизм должен был воспрепятствовать Рейли представлять СИС в России. Он застил ему зрение, лишал здравомыслия и заставлял быть необоснованно оптимистичным при оценке шансов контрреволюции. Рейли был направлен СИС в Россию для сбора данных, оценки возможностей различных антибольшевистских движений и выработки рекомендаций, касающихся того, какие из этих движений следует поддерживать союзникам. Но Рейли, чьим хобби была Наполеониана, увидел себя в роли нового Наполеона: «Корсиканец, артиллерийский лейтенант уничтожил следы Французской революции. Несомненно, британский агент с такими возможностями, какими он располагает, сумеет сделаться хозяином Москвы». Когда все пошло наперекосяк, Рейли покорился судьбе и, проанализировав все «если», сделал вывод: «Я был в миллиметре от того, чтобы стать властелином России»(9).
Вернувшись в Англию, Рейли вскоре по уши завяз в интригах, плетущихся белым движением, отказываясь согласиться с тем, что с точки зрения логики его утверждения несостоятельны. С одной стороны, он провозглашал, будто большевики являются всемогущими чудовищами, а с другой – что небольшая кучка самоотверженных людей сможет сбросить их при помощи хорошо организованного заговора. В 1923 году Рейли женился на известной актрисе Пепите Бобадилле, вдове драматурга Геддона Чамберса. Видимо, сама личность Рейли и мир шпионажа были настолько притягательны, что эта вроде бы весьма неглупая женщина очень скоро погрузилась в шпионские фантазии своего супруга и его друзей.
Описывая свое короткое замужество, госпожа Рейли пишет: «Я узнала, что внутри всех европейских столиц плетется заговор российских изгнанников, направленный против нынешних тиранов их отечества». Рейли предупредил жену, что доверять нельзя никому: «Сложность этой игры в том, что ты никогда не знаешь, кто с тобой, а кто против тебя. Многие агенты принимают плату от обеих сторон». Вскоре она заразилась его паранойей. Она пишет о том, как однажды заметила, что у одного из агентов Рейли, недавно приехавшего в Лондон из России, повреждено, по всей вероятности обморожено, левое ухо. Когда госпожа Рейли приехала в Париж на встречу с эмигрантами, она увидела этого человека в толпе встречающих: «Он сбрил бороду… он изменился практически до неузнаваемости, но над воротником торчало обезображенное ухо». Позже, когда супруги плыли в Соединенные Штаты, один из стюардов вроде бы следил за ними: «Это был высокий бритый мужчина, на которого я бы не обратила внимания, если бы не ухо». Еще позже, после исчезновения Сиднея Рейли, госпожа Рейли ожидала его в парижской гостинице, и в холле на нее «с победной улыбкой» смотрел мужчина, мужчина с изуродованным левым ухом(10).
К этому времени у госпожи Рейли уже имелся собственный пистолет, и она не видела ничего особенного в обмене шифрованными телеграммами или в использовании кодовых имен – Рейли был «Мэтт», она – «Джефф». Но ни общение с Рейли, ни собственный жизненный опыт не подготовили её к тому, что и СИС, и правительство Великобритании смогут так быстро отречься от Рейли, когда он исчезнет где-то в русских просторах.
У Рейли по-прежнему имелся куратор, коммандер «Е», работавший под консульской «крышей» в Финляндии. Основной его задачей было финансирование организаций русских эмигрантов, и он использовал Рейли в качестве советника, чтобы определить, которая из этих организаций имела наибольшие шансы добиться чего-либо. Когда Рейли исчез, госпожа Рейли отправила коммандеру «Е» тревожную телеграмму. Сначала «Е» участливо отнесся к ней, но, когда выяснилось, что Рейли отбыл в Россию, не поставив его в известность, поведение «Е» резко изменилось. Он писал: «Дорогой Джефф, я считаю, что было бы неплохо проконсультироваться с хирургом в Париже. Это действительно печальная новость о старине Мэтте. Надеюсь, он выкарабкается». Госпожа Рейли последовала совету «Е» и поехала в Париж, видимо, обдумывая по дороге мрачный тон его письма.
В Париже она получила ещё одно послание от «Е», сообщавшего, что положение хуже, чем он ранее думал, и что он прибудет через несколько дней в Париж для встречи с ней. Затем, пять дней спустя, пришло письмо, в нем говорилось, что «Е» не знает, когда у него будут известия о Рейли, «поскольку сейчас возникли неотложные дела, вынуждающие меня вновь уехать за границу и препятствующие моему приезду в Париж. Более того, в течение некоторого времени у меня не будет постоянного адреса».