Ну а теперь поставьте себя на месте Валленберга: если бы вы приняли на себя ту же самую миссию, то с чего бы вы начали и каким образом стали её выполнять? Вопрос очень трудный и далеко не каждый может на него ответить. Валленберг же начал с того, что прежде всего ...обеспечил себе полную самостоятельность и независимость от шведского посла, который в то время был аккредитован в Будапеште. И это вполне понятно - ведь любые акции, проводящиеся по дипломатическим каналам, требуют длительных согласований во многих инстанциях, к тому же дипломаты - народ вышколенный и очень осторожный, так что, скорее всего, на свои запросы по тому или иному делу Валленберг, после долгих проволочек получал бы отказы и запреты и поэтому просто не смог бы справиться со своей миссией. Для этого он направил докладную записку в шведское министерство иностранных дел, в которой просил дать ему полномочия на общение с любыми лицами по его собственному усмотрению, а также право самого широкого, причём нередко нетрадиционного, использования дипломатических курьеров. Таких требований перед шведским МИДом не выдвигал ещё никто и никогда, и, тем не менее, после консультации со шведским королём Густавом У, Премьер-министр Швеции дал Валленбергу своё согласие на все выдвинутые им условия.
Следующим шагом Рауля было создание в Будапеште множества "шведских" центров, например, библиотеки, научно-исследовательского института и так далее. Для этого он от имени Красного креста арендовал в городе ряд зданий, повесил на них соответствующие таблички и все эти учреждения стали служить убежищем для множества венгерских евреев. Всего таких зданий, которые в народе называли "шведскими домами", в городе было более тридцати, в них проживало около пятнадцати тысяч спасённых Валленбергом людей.
Следующим шагом должен был стать вывоз этих обречённых людей с территории, оккупированной фашистами. Для этого Валленберг разработал форму специального паспорта и заказал его изготовление во многих тысячах экземпляров. Прекрасно зная психологию врага и большое уважение фашистов к разным печатям и документам, Валленберг постарался сделать этот паспорт как можно представительнее и внушительнее как по размерам, так и по количеству печатей и символов королевской власти. Этих охранных паспортов Валленбергу и его помощникам, количество которых выросло до нескольких сотен, удалось сделать почти пятнадцать тысяч штук.
К концу войны положение евреев стало просто отчаянным. Фашисты тысячами сгоняли их в колонны смерти, направлявшиеся к австрийской границе, где людей бросали в вагоны и дальше везли по железной дороге в концлагеря на уничтожение. Многие из этих колонн Рауль сопровождал во время пути, раздавая измождённым людям еду и лекарства, а главное - охранные шведские паспорта для тех, кому их успели изготовить. При этом он рисковал собственной жизнью, вызывал недовольство немецких охранников, но всё-таки, благодаря своим артистическим способностям, знанию психологии врага, смелости и даже нахальству, Раулю удавалось добиться освобождения очень многих. Он действовал самыми разными методами: кого-то из охраны ему удавалось подкупить, кого-то запугать различными угрозами. Иногда он спасал людей в самый последний момент - даже тогда, когда они уже находились внутри вагонов. Известно, что Рауль сам нередко залезал на крыши вагонов и передавал внутрь охранные паспорта для спасённых. Был даже такой случай, когда одному из охранников приказали его застрелить, но тот, потрясённый мужеством шведского дипломата, на это не решился...
Рапуль, как шведский дипломат, к тому же человек высокообразорванный, талантливый, владеющий несколькими языками, был вхож в дома самых высокопоставленных лиц, в том числе полицейских чинов и даже немецких офицеров, чем он вовсю пользовался исключительно в тех же целях спасения обречённых.
13 января 1945 года советские войска вошли в Будапешт. Рауль Валленберг, как шведский дипломат, уполномоченный своим правительством вести дела на территории, занятой советскими войсками, был приглашён (по его собственной просьбе) посетить советский военный штаб, находящийся в Дебрецене недалеко от Будапешта, куда он и выехал 17 января. По пути он даже успел проститься с обитателями некоторых шведских домов Будапешта. С тех пор Рауля больше не видели...