Скаредные шведы оставили русскую княгиню без денег. Мария Павловна пишет, что
В чопорной Швеции Марии Павловне было отчаянно скучно, и, воспользовавшись отсутствием контроля, к которому она привыкла в России, она развлекалась, как могла.
В Стокгольме Мария Павловна, ко всеобщему недоумению, училась в Академии прикладных искусств. Она также играла в хоккей с мячом в команде кронпринцессы Мартагеты.
Сразу после замужества Марии её брат Дмитрий поступил в Конную гвардию. После смерти великого князя Сергея Александровича Дмитрий получил от его вдовы Елизаветы Фёдоровны дворец на Невском проспекте, у самого Аничкова моста.
Зимой 1911/1912 года молодую чету — Марию и Вильгельма — отправили в длительное путешествие в надежде, что прохладные отношения супругов перерастут в более сердечные. Им поручили представлять Швецию на коронации сиамского короля. Но и путешествие не помогло. Наоборот, в Азии Мария Павловна была предоставлена сама себе. За ней не без успеха ухаживал охотник на диких зверей герцог Монпансье, а также сам король Сиама. Как далеко зашли посягательства сиамского короля — история от нас утаила, зато в объятиях французского герцога она поняла, как много потеряла в своём безрадостном браке, и по возвращении домой пропасть между супругами оказалась ещё глубже.
Весной 1912 года в Стокгольме проходили Олимпийские игры. В составе русской команды был и великий князь Дмитрий Павлович. Он приехал со своими лошадьми и конюхами и поселился у сестры на Дубовом холме. Когда начались игры, Мария и Дмитрий целые дни проводили на стадионе — прекрасном сооружении, выстроенном для Олимпиады. Русская команда, за исключением финских участников, никак не проявила себя ни в одном виде спорта, и офицеры, хотя все они были замечательными конниками, не завоевали ни одной награды.