Беседуя с людьми благочестивыми, Прокопий не юродствовал, а наставлял и предостерегал. Но и когда юродствовал, внимательные свидетели могли узреть в действиях его пророчества. Много всяких предсказаний и чудес показал Прокопий, но самым значительным стало спасение Устюга. Было это за тринадцать лет до кончины святого. Во время воскресной службы в Успенском соборе юродивый вдруг обратился к собравшимся в храме горожанам с призывом каяться, поститься и молиться, ибо иначе погибнет весь город «от града огненного». Но никто не прислушался к нему. И даже те, кто прислушался, не поверили Прокопию. Всю неделю юродивый взывал к жителям, чтобы молились они, дабы не погубил Бог город их как Содом и Гоморру. Но и эта проповедь его не была услышана. И лишь один Прокопий молился за спасение. В следующее воскресенье горожане увидели на небе черное облако, которое приближалось и росло все более – пока день не стал чернее ночи. Сверкали молнии, гремели раскаты грома – и только теперь устюжане вспомнили слова юродивого и поверили ему. Все бросились в храмы и молились о спасении. Молился и Прокопий, не поднимая головы от пола и орошая его своими слезами. И вдруг все переменилось – отступил удушливый зной, утихли молнии и громы, рассеялись тучи. И только горелый лес напоминал, что они все едва не погибли. Вскоре стало известно, что в 20 верстах от города прошел предсказанный Прокопием «огненный град», раскаленные камни сыпались с неба. Но гнев Божий пощадил устюжан. Некоторые усмотрели в своем чудесном спасении заслугу Прокопия, но он приписал это милосердию и заступничеству Божией Матери и по-прежнему продолжал свой подвиг и юродством скрывал от людей обильную благодать, в нем обитавшую. Утешением для Прокопия была благочестивая чета – Иоанн Буга, принявший православие ханский баскак, и жена его Мария. Другом и собеседником его был святой Киприан, основавший в Устюге Свято-Михайловский монастырь.
В последний год жизни Прокопия настала зима суровая настолько, что не помнили ничего подобного даже самые седые старики. Птицы падали, замерзая на лету, погибло много скота. Немало народу замерзло насмерть и в Устюге, и в окрестностях. Каково же было Прокопию, который даже в суровые морозы коротал дни и ночи на холодной паперти, не имея ни горячей еды, ни теплой одежды, ни даже подобия постели. В дни вьюги он пытался выйти в поисках более теплого угла, но нестерпимый холод загонял его обратно. Лишь когда вьюга утихла, Прокопий смог покинуть паперть и пришел к клирику Симеону, которого отличал среди прочих. Изумился Симеон при виде его, поскольку был уверен, что Прокопий не мог пережить двухнедельную вьюгу. Юродивый поведал ему, как во время стужи не нашел он убежища ни у людей, ни даже у бродячих собак и вернулся на паперть, дрожа от лютого холода и ожидая смерти. И тут явился ему небесный посланник с райской ветвью, который принес ему «неувядаемую жизнь». Рассказав ему об этом чуде, Прокопий поспешно выбежал обратно на мороз.
Наступило лето 1303 года. В ночь на 8 июля в Устюге внезапно пошел снег, покрыв землю толстым слоем. Горожане в ужасе ожидали, что их посевы погибнут, но взошло жаркое солнце, и снег быстро растаял, не нанеся вреда. И только тогда священнослужители Успенского собора заметили, что впервые за многие десятки лет Прокопий не пришел на утреннюю службу. Лишь на четвертый день нашли его тело, лежавшее на голой земле в до сих пор не растаявшем сугробе, хотя вокруг уже даже земля высохла. Погребен был Прокопий там, где завещал себя похоронить – на берегу реки Сухоны, под камнем, на котором любил сидеть при жизни.
Спустя много лет место это по-прежнему не имело ограды и лишь камень указывал на могилу святого. Некий человек по имени Иоанн, подражавший подвигам Прокопия, соорудил над его могилой часовню. Однако священнослужители прогнали убогого, забрали написанную им икону и разметали часовню.
Когда великий князь Иоанн Васильевич собирал рать великую для похода на Казань, ратники из Устюга пришли в Нижний Новгород, где бушевала эпидемия. И устюжанам стал являться блаженный Прокопий. Те из ратников, которые дали обет по возвращении поставить церковь в память о Прокопии, исцелились, остальные же умерли. Вернувшиеся домой воины поставили храм, но посвятили его святым Борису и Глебу и великомученику Георгию. Словно в наказание за ослушание, 1 августа 1490 года удар молнии зажег этот храм, и он сгорел. Тогда устюжане, еще раз ходившие с князем на татар, в 1495 году поставили храм во имя Прокопия, чья святость уже была засвидетельствована многими чудесами.
В 1547-м на церковном соборе Прокопий был канонизирован в лике юродивого. И до сих пор относится к числу самых известных и почитаемых святых Русской церкви.