Начало работы над повестью относится к февралю 1888 г. 22 февраля Чехов писал Я. П. Полонскому: «После „Степи“ я почти ничего не делал. Начал было мрачный рассказ во вкусе Альбова, написал около полулиста (не особенно плохо) и бросил до марта». В конце марта Чехов снова возвратился к «Огням». «Пишу повестушку для „С<еверного> вестн<ика>“, — сообщал он А. Н. Плещееву, — и чувствую, что она хромает». Несмотря на то, что Плещеев торопил Чехова, «Огни» писались медленно. 9 апреля Чехов писал Плещееву о повести: «… давно уже пора кончить ее, но — увы! — чувствую, что я ее кончу едва к маю. К прискорбию моему, она у меня не вытанцовывается, т. е. не удовлетворяет меня, и я порешил выслать Вам ее не ранее, пока не поборю ее. Сегодня я прочел всё написанное и уже переписанное начисто, подумал и решил начать опять снова <…> Повестушка скучная, как зыбь морская; я сокращал ее, шлифовал, фокусничал, и так она, подлая, надоела мне, что я дал себе слово кончить ее непременно к маю, иначе я ее заброшу ко всем чертям». Чехов неоднократно упоминал в письмах друзьям о том, что он недоволен повестью и продолжает над ней работать. «Вчера дал прочесть одной девице рассказ, который готовлю для „Сев<ерного> вестн<ика>“, — писал он Короленко 9 апреля 1888 г. — Она прочла и сказала: „Ах, как скучно!“ В самом деле, выходит очень скучно. Пускаюсь на всякие фокусы, сокращаю, шлифую, а все-таки скучно. Срам на всю губернию!»
Из письма Чехова к А. С. Суворину от 30 мая 1888 г. видно, что финал повести в процессе работы претерпел большие изменения; первоначально, в черновом виде, он был иным: «Финал инженера с Кисочкой представлялся мне неважной деталью, запружающей повесть, а потому я выбросил его, поневоле заменив его „Николаем и Машей“». В ответ на предостережение Плещеева не увлекаться излишней отделкой (
Повесть была окончена 23 апреля 1888 г. В тот же день Чехов сообщил об этом Н. А. Лейкину, а 25 апреля Плещееву. 28 апреля редактор «Северного вестника» А. М. Евреинова сообщила Чехову, что накануне получила повесть и «немедленно отправила в набор»
Окончив повесть и отослав ее в журнал, Чехов продолжал считать ее неудачной. 3 мая он писал Леонтьеву (Щеглову): «Послал в „Северный вестник“ рассказ. Мне немножко стыдно за него. Скучища и так много филосомуд <…>, что приторно…»
Современники отмечали, что в «Огнях» Чехов изобразил Таганрог. «„Огни“ — это таганрогская жизнь не только по месту действия, но и по характеру изображаемых лиц. <…> Описана дачная местность у моря — Елисаветинский парк (Карантин) <…> главная Петровская улица и „Европейская гостиница“. Действующие лица „Огней“ — таганрогские обыватели, и сама жизнь их — жизнь таганрожцев 80-х годов» (А. Б.