Торговая система трейдера: фактор успеха

Интересный результат был получен при использовании нейронных сетей для прогнозирования движения цены на часовых свечках. В качестве входных параметров были и такие, как значение стохастики и направление ее движения. В некоторых нейронных сетях можно оценить важность параметров, которые подаются на вход. И оказалось, что, по крайней мере для прогнозирования движения цены на следующей свече, направление движения стохастики на порядок важнее ее значения (кстати, для RSI это не так). О чем это говорит? А это говорит о том, что при начале движения цены валюты цены закрытия ОБЫЧНО смещаются к максимуму или к минимуму свечки (в зависимости от того, куда цена начинает двигаться). А так как до этого цена часто шла горизонтально, то и стохастика могла «болтаться» в районе 50, чуть выше или чуть ниже, уж как получилось. И вот началось движение цены вверх. И свечки стали закрываться около максимума. И стохастика развернулась вверх, но отнюдь не в зоне перепроданности. То есть сигнал мы получили, но не в виде пересечения уровня перепроданности, а в виде разворота стохастики. А зачем тогда нужен уровень перепроданности? А вот зачем. Если стохастика опустилась ниже этого уровня, то это значит, что в большинстве последних свечек цены закрытия близки к минимальным ценам, то есть цена в общем идет вниз, и НАДО ИСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ открывать КОРОТКУЮ позицию. Когда? Например, когда стохастика пересекла уровень перепроданности снизу вверх и опять вернулась в зону перепроданности. И до каких пор так можно делать? А пока не кончится тренд вниз. То есть мы естественным образом приходим к тому, что сигналы стохастики надо интерпретировать только с учетом того, куда направлен тренд. И на рисунке 1.6.4 стрелками 2 и 4 показано, что сигналы стохастики о развороте цены по тренду правильными.

Думаю, что немногие знают, что стохастика сначала была предложена как трендовый индикатор. Разумеется, параметры были значительно больше, чем 5, 3, 3. И в самом деле, стохастику можно использовать как трендовый индикатор, и причем не самый плохой. Есть разные варианты. Один из них на часовых свечках — стохастика с параметрами 48, 12, 6. Есть торговые системы, в которой используется только две стохастики с разными параметрами. И работают эти системы совсем неплохо. Но обратите внимание, что используются две стохастики — одна для определения тренда, а другая для определения разворота цены по тренду. А развороты против тренда не учитываются. Поэтому результаты работы только по развороту стохастики всегда будут плохими. Кроме того, не надо забывать о волатильности рынка. Ведь стохастика может показать разворот и в том случае, когда цена в итоге изменилась на 5 пунктов. На реальном рынке, например по франку, стохастика часто показывает разворот в диапазоне от 22 до 03 по Гринвичу, когда торгов по франку практически нет. То есть теоретически разворот-то цены есть, но его величина может быть 10 пунктов и для нас это ошибочный сигнал. Виновата ли в этом стохастика? Нет, она не предназначена для определения величины хода цены. Невольно вспомнил вывеску в баре из анекдота: «Не стреляйте в пианиста — он играет, как может». Вот и в индикаторы не надо стрелять.

Теперь поговорим о дивергенциях стохастики. В отличие от RSI, где дивергенцию как-то более логично смотреть именно по ценам закрытия, на стохастике надо учитывать именно максимальные и минимальные цены. Что нам показывает классическая дивергенция стохастики после восходящего движения цены? Только одно — хотя цена и достигла нового, более высокого, максимума, цены закрытия стали ближе к минимальным ценам, чем на предыдущем, более низком максимуме. То есть хоть «быки» в целом двигают цену вверх, но «медведи» уже могут двигать цены закрытия ближе к минимальным ценам, чем раньше, то есть сила «медведей» растет. Но достаточно ли быстро она растет? Возможны разные варианты.

Вариант первый. Имеем сильный тренд вверх и на нем небольшие откаты. На этих откатах вполне может сформироваться дивергенция. Надо ли после этого открывать позицию вниз? Нет, не надо. Нельзя играть против тренда. И тот, кто открыл позицию вниз против тренда, должен винить себя, а не дивергенцию. После этого вполне может возникнуть двойная дивергенция (и даже тройная, но это уже достаточно редко). И двойная дивергенция говорит, что «медведи» продолжают наращивать свои силы, продолжают прилагать усилия для разворота цены, то есть активно работают. А всякая долгая работа приносит свои плоды, и после двойной дивергенции цена разворачивается гораздо чаще, чем после обычной, причем часто именно двойная дивергенция показывает окончание тренда. На рисунке 1.6.5 приведен пример двойной дивергенции на дневных свечках фунта. На этом рисунке видно, что после первой дивергенции, которая образовалась в феврале-марте, хода вверх практически не было, но после двойной дивергенции начался хороший тренд вверх.