В сороковые годы ситуация в Мадриде ещё больше ухудшилась. Убийства и грабежи совершались прямо средь бела дня. Так, за две недели только в столице было совершено 110 убийств, причём многие из них - высокопоставленными лицами. В это время Филипп изгнал из двора трёх главных грандов Испании за то, что они ночью перелезали через стены Буэн-Ретиро и тайно занимались любовью с фрейлинами. А в апреле 1642 года Мадрид охватила паника из-за известия о том, что французы разгромили собранное с большим трудом и отправленное в Каталонию войско. Сатиры и эпиграммы сыпались со всех сторон, как осенние листья, призывая Филиппа проснуться и вести себя как мужчина. Людовик XIII, вступив на испанскую землю, осадил Перпиньян, в то время как его шурин всё ещё был занят постановкой и сочинением комедий в Буэн-Ретиро, или, для разнообразия, охотился на кабанов в Пардо. В конце концов, сама королева, хотя и была француженкой, стала со слезами умолять мужа, чтобы он возглавил армию и исполнил свой долг.
Какое-то время Оливарес и послушные ему советники успешно противодействовали отъезду Филиппа. Но Изабелла и высшая знать настаивали на том, что без личного примера монарха Каталония навсегда будет потеряна для Испании. Наконец, король впервые в жизни решительно пресёк возражения Совета.
К городам Андалусии обратились с призывом о помощи, дворян и их сыновей заставили вооружиться. Сын Оливареса на деньги своего отца собрал отборный корпус, а королева продала часть своих драгоценностей и потребовала пожертвований для армии от своих дам и священнослужителей, выказав себя достойной дочерью доблестного беарнца.
Когда в Мадрид пришло известие, что Людовик XIII уже под Руссильоном, Филипп IV, наконец, решил отправиться на фронт вопреки возражениям Оливареса.
-Я еду в Аранхуэс, - сказал ему король, - если Вы не хотите присоединиться ко мне, то будете путешествовать сами.
Это был открытый мятеж, но фаворит был слишком опытен, чтобы перечить королю, который, как все слабые люди, был воплощением упрямства, когда принимал решение.
26 апреля Филипп на великолепном коне, с пистолетами у луки седла и мечом на боку, поехал в церковь Аточа, чтобы помолиться знаменитому образу Пресвятой Богородицы, а оттуда отправился в Барахас и Алькала де Энарес.
Королева была оставлена в Мадриде в качестве регента. В помощь ей муж учредил Совет и назначил двух опытных советников: Гарсию де Аро, графа Кастрильо, и маркиза де Санта-Крус. Это регентство Изабеллы отличалось не только своей продолжительностью (два года), но и предоставленной ей большей свободой действий. Также она получала указания от своего мужа посредством обширной переписки.
Что же касается Оливареса, то он оставался в столице так долго, как только мог.
-Граф-герцог боится войны, - насмехались мадридцы.
-Он боится оставить королеву одну, - шептались другие.
Когда же Оливарес, наконец, присоединился к своему повелителю, у него уже созрел план, как перехитрить Филиппа. Два дня были посвящены святилищу Святого Иакова в Алькале, затем были устроены долгие празднества в собственном доме Оливареса в Лечесе, а дальше, уже в Аранхуэсе, почти месяц прошёл в охотничьих вечеринках, турнирах и тому подобном, с частыми визитами королевы. Из-за чего боевой дух в стране ослабел, и люди, отчаявшись, говорили:
-На испанской земле сейчас три короля вместо одного!
Наконец, благодаря увещеваниям своей жены, Филипп IV 20 мая выехал из Аранхуэса. Оливарес смертельно боялся встречи короля с его кузиной, бывшей вице-королевой Португалии. Поэтому, к большому негодованию Маргариты Савойской, запретил ей въезжать в Мадрид и поместил её под стражу в Оканье, расположенной по пути следования королевского кортежа.
Предлагая королю посетить по дороге дома знати и святилища и пользуясь любой возможностью отсрочкой, Оливарес сумел растянуть путешествие в Сарагосу до 27 июля, когда Арагон уже наполовину был захвачен французами. Въезд Филиппа в город больше напоминал триумфальное возвращение монарха с победой, чем начало кампании. Вскоре после своего прибытия он узнал, что Монзон, древняя столица, оккупирована врагом, в то время как повсюду его войска либо отступали, либо были разбиты. Фактически, Филипп IV был изолирован в двух комнатах, находясь в Сарагосе, под предлогом угрозы для его жизни.