19 декабря 1615 года Елизавета прибыла в Мадрид. По пути в столицу она уже сделала четыре торжественных въезда в качестве принцессы Астурийской в Виторию, Толосу, Фуэнтеррабию и Бургос. Следуя желанию своего свёкра, Елизавета сидела в открытой повозке под балдахином, запряжённой лошадью. Она в последний раз оделась по французской моде, как бы символизируя собой «трофей» Испании. В дополнение к маскараду, двум ночам иллюминаций и корридам в Мадриде по приказу герцога Лермы в честь неё были сооружены триумфальные арки и колесницы. При въезде принцессу сопровождали двенадцать грандов Испании. Как писал придворный Хосе Мария Персеваль, она была главной героиней празднества. Филипп III с наследником принимал участие в них инкогнито, и именно Елизавета представляла королевскую семью в этот день.
Первая триумфальная арка находилась у въезда в город и включала шестнадцать статуй, представляющих королевство Испанию. На второй, на площади Пуэрта-де-Гвадалахара, был изображен лев, предлагающий Елизавете корону, и нимфа, держащая в руках лилию Бурбонов.
На следующий день по городу проехали четыре триумфальные колесницы с аллегорическими символами, прославляющими как принцессу Астурийскую, так и брак Филиппа и Елизаветы. На первой колеснице «торжества мирной Церкви» были видны четыре фигуры, олицетворяющие Веру и Надежду, украшенные французскими и испанскими гербами, а также Славу и Мир. Вторая колесница представляла из себя замок с позолоченными зеркалами. Там снова можно было видеть Славу, беседующую с представителем Мадрида перед генеалогическими древами королевских домов Бурбонов и Габсбургов. Третья колесница посвящалась Мадриду, так называемый «Триумф города». На нём был изображён герб столицы и её эмблемы, в том числе, медведица под защитой льва Габсбургов. Наконец, последняя колесница тоже представляла собой олицетворение Мадрида в сопровождении добродетелей и пороков, выброшенных за борт. Пустой трон со скипетром символизировал Мадрид как идеальный город для правителя. Молодая вооружённая женщина, олицетворяющая Испанию, бросала своё оружие в огонь. Там же виднелась надпись «Изабелла моё оружие». По мнению американца Дэвида Санчеса Кано («Мадрид и Прадо: искусство и архитектура»), эта фраза указывала на то, что оружие не всегда необходимо в конфликтах между государствами, которые могут быть разрешены дипломатическим путем, о чём свидетельствует этот брак.
-Нет другой столицы кроме Мадрида! – гордо говорили испанцы.
Главным королевским дворцом там был Алькасар, построенный на краю плато, возвышающегося над рекой Мансанарес. С его западной стороны располагались чудесные сады Кампо-дель-Моро. Тем не менее, дворец отнюдь не представлял собой, как утверждал современник, «самое удивительное в мире королевское сооружение».
-Он построен в форме прямоугольника, - пишет французский писатель
Некоторые из комнат трёхэтажного дворца были просторные и светлые, но большей частью — маленькие и сумрачные, соединённые между собой узкими коридорами и лестницами. Парадные залы были убраны чудесными фламандскими коврами и украшены изумительными картинами художников эпохи Возрождения, в том числе, Тициана и Веронезе.
В архитектуре здания тоже прослеживались ренессансные черты, особенно на главной лестнице, а также в двух больших дворах, украшенных арочными проёмами между колоннами. Никто из мужчин, кроме короля и священников (а, иногда, и художников), не имел права заходить на женскую половину, отделённую от другого двора часовней. Руководствуясь королевским приказом, дворцовые слуги следили, чтобы принцесса Астурийская никогда не оставалась наедине с мужем, даже во время совместных путешествий, которые они должны были совершать в отдельных каретах. И всё это несмотря на энергичные протесты инфанта, влюбившегося в свою жену с того момента, как впервые увидел её.
По прибытии в Мадрид половина свиты Елизаветы была отправлена обратно во Францию. Разрешили остаться только двадцати четырём французам. В том числе, госпоже де Ланнуа, гофмейстерине принцессы, её помощнице госпоже д'Эппленкур, духовнику отцу Маржесто и врачу господину де Рибере.