К этому времени на другом конце стойбища появился Кастер. Навстречу ему выехали три Шайена: Короткохвостый Конь, Телёнок и Чалый Медведь. Как и Рино, Кастер велел солдатам спешиться. Через минуту он велел солдатам опять сесть в седло. Солдаты сделали попытку двинуться вперёд, но индейцев собралось уже так много, что атаки не получилось. Появление Кастера заставило основные силы Лакотов покинуть майора Рино, и это спасло его солдатам жизнь.
Подробностей о смерти самого Кастера никто так и не сообщил. Поклонники этого офицера предпочитают думать, что он держался в строю до последней минуты и был сражён пулей в сердце. Другие настаивают на том, что он застрелился. На его теле было обнаружено два пулевых отверстия – в области сердца и в левом виске. Некоторые настаивают на том, что он был ранет также в правую кисть. Большинство тех, кто видел его труп, упоминают об отсечённом мизинце, но все утверждают, что Кастер не был оскальпирован. Впрочем, есть несколько свидетельств, что тело Кастера было сильно изуродовано. Впрочем, эти сообщения официально не были обнародованы в то время и сохранились в частных письмах.
Битва на Маленьком Большом Роге была последней победой индейцев. В 1877 году последние военные вожди сложили оружие. Эпоха войн на Великих Равнинах закончилась. Индейцы осели в резервациях.
Но голод, болезни, нищета, бессмысленность существования на ограниченной территории очень скоро довели вольнолюбивых людей до отчаяния. Комиссионер Морган писал по этому поводу: «Свободу охоты пришлось променять на бездействие в лагере, безграничное пространство – на узкие рамки агентства, изобилие дичи – на ограниченные и постоянно сокращающиеся поставки правительственных пайков. При таких обстоятельствах человеку, в силу его природы, свойственно возмущаться и протестовать».
В конце 1880-х годов по равнинам распространилась Пляска Духов, которую позже стали называть новой индейской религией. Её родоначальником был Вовока, индеец из племени Пайюта. Он утверждал, что произойдёт нечто вроде великого землетрясения. Все достижения белых людей (дома, товары и т.д.) останутся, но сами белые исчезнут. Индейцы же уцелеют и смогут пользоваться землёй и всеми богатствами, в том числе и теми, которые останутся после ненавистных Бледнолицых. Кроме того, воскреснут все умершие индейцы и соединятся в одной дружной семье. Но те индейцы, которые не верили в пророчество, должны были сгинуть вместе с Бледнолицыми. Вовока сказал также, что свою веру в пророчество индейцы должны были проявить в так называемой Пляске Духов.
Первые слухи о новом мессии достигли Лакотов зимой 1888—1889 года. Первая делегация, направленная Лакотами к Вовоке, вернулась в резервацию весной 1890 года. После подробного рассказа паломников о беседе с Вовокой Пляска тут же была начата и распространилась с такой скоростью, что за пару месяцев эту религию приняло подавляющее большинство племени.
Джеймс Маклафлин, агент по делам индейцев в резервации Стоящая Скала, сообщал в своём отчёте, что Лакоты были чрезвычайно взволнованы известием о скором исчезновении белых. «По предсказанию шаманов это должно произойти весной, с появлением первой травы. Индейцев учат, что Великий Дух наслал на них более сильную расу, дабы наказать за грехи и что теперь грехи будут искуплены. Их поредевшие ряды будут восстановлены, ибо на землю вернутся все Лакоты, которые когда-либо жили, и эти духи уже находятся в пути, чтобы снова заселить землю».
Как и другие племена, Лакоты полагали, что в момент катаклизма произойдёт землетрясение. Согласно одной из версий, оползню будет сопутствовать потоп, в результате чего белые захлебнутся водой и грязью. Когда подойдёт срок, Лакотам следует собраться в определённых местах и приготовиться к отказу от всех земных вещей, скинув с себя одежду. В отличие от других племён, Лакоты не желали оставлять себе вещи белого человека. Для пляски они старались сшить традиционные рубахи из кожи, что в те годы было очень непросто сделать, ибо охота была под запретом. За неимением кожи, они соглашались на рубашки из ткани, но кроили их на старинный манер и украшали их традиционным образом.