Управление экономическим риском. Теоретические основы и приложения

Важный вопрос, на который хотелось бы получить обоснованный ответ: надо ли обособлять управление риском как отдельную ветвь менеджмента (функцию управления)? Или каждый предметный менеджер должен просто учитывать риск в своей сфере ответственности? Поскольку управление риском является инструментом улучшения качества управления предприятием в целом, то, по-видимому, при решении этого вопроса следует руководствоваться соображениями гармонии. Если исходить из интересов предприятия, то надо искать гармоничное (соразмерное) сочетание общей и обособленной функции управления уровнем риска (на высшем уровне) в деятельности предприятия и одной из обязанностей по слежению за уровнем риска в сфере ответственности каждого менеджера среднего звена управления. Причем одной из задач функции управления риском на высшем уровне должны стать надзор и контроль за исполнением риск-мониторинга менеджерами среднего звена. (На то и щука в море, чтобы карась не дремал!)

Автор выражает глубокую благодарность члену-корреспонденту РАН Г. Б. Клейнеру, советы и консультации которого помогли автору существенно уточнить и углу бить свое понимание феномена экономического риска и его роль в управлении социально-экономическими системами. Искреннюю признательность за поддержку и доброе отношение к своей работе автор также выражает коллегам по ЦЭМИ РАН и, прежде всего, директору института академику В. Л. Макарову. Плодотворная творческая среда, издавна сложившаяся в институте, не только стимулирует научную деятельность, но и способствует формированию позитивной научной позиции, что в полной мере ощутил на себе автор. С благодарностью хотелось бы отметить ту неоценимую помощь в проведении исследований и подготовке рукописи, которую оказали коллеги и сотрудники ЦЭМИ РАН: Е. А. Завьялова, А. А. Кобылко, О. А. Плетененко, А. Ю. Щетинкина, Е. А. Триполец.

Содержание монографии в значительной мере отражает результаты многолетних исследований, проводившихся, в том числе, при финансовой поддержке Рос сийского фонда фундаментальных исследований (проекты 04–06–80230, 06–06–08013, 08–06–00196, 12–06–00264) и Российского гуманитарного научного фонда (проекты 02–02–00084, 05–02–02241а, 08–02–18009е, 08–02–00229а, 10–02–18011е, 11–02–00260, 12–02–18008). Кроме того, некоторые результаты, приведенные в монографии, получены в ходе выполнения НИР на кафедре «Системный анализ в экономике» в соответствии с Тематическим планом прикладных исследований Финансового университета при Правительстве РФ в 2010–2011 годах в рамках бюджетного финансирования.

Глава 1 Феномен риска в экономической деятельности: предпосылки создания теории

1.1. Неопределенность и риск в задачах управления экономическими системами

Возникновение феномена экономического риска в задачах управления социально-экономическими объектами чаще всего связывают с неопределенностью. Неудивительно, что и в научной литературе понятие риска, как правило, употребляется в паре с неопределенностью. Иногда эти два понятия даже употребляют как синонимы, хотя известны работы, в которых эти понятия вообще не рассматриваются как взаимосвязанные[3]. Вместе с тем давно предпринимаются попытки разграничить эти понятия, по крайней мере, в экономических взаимодействиях. Так, например, Ф. Найт еще в 1921 г. предложил обозначать термином «риск» количественно измеримую – например, с помощью вероятностей – составляющую неопределенности (Найт, 2003, с. 30, 225), а собственно «неопределенностью» – то, что не поддается вероятностной оценке. С тех пор такое разграничение повторяется во многих работах без должного критического переосмысления.

Эта точка зрения должна быть подвергнута критическому анализу. Например, проанализировать в каком контексте применяются и определяются эти понятия. Так, в управленческом контексте неопределенность это синоним недостоверности, недостаточности или полного отсутствия информации, необходимой для принятия хозяйственных решений.

Экономико-математический словарь (Лопатников, 2003) конкретизирует «неопределенность в системе» [systems uncertainty] как ситуацию, когда полностью или частично отсутствует информация о возможных состояниях системы и внешней среды. При этом словарь, выделяя ситуацию экономического прогнозирования, обращает внимание на то, что в этом случае принято различать так называемую истинную неопределенность, то есть многовариантность развития, невозможность однозначного выбора эффективных вариантов и т. п., и «информационную» неопределенность, возникающую из-за неполноты и неточности информации об исследуемых процессах и явлениях. При этом информационная неопределенность может распространяться от полного неведения характеристик анализируемого процесса или явления до определения диапазонов значений некоторых характеристик.