Через месяц в Орел приехала и Елисавета Федоровна, чтобы проводить свой полк на фронт. Напутствуя в поход, великая княгиня «благословила черниговцев образом Св. Покрова». В дар полку она преподнесла «походные ризы, Евангелие и крест», а также полотяную церковь.
На протяжении всей войны с фронта шли известия лишь о поражениях и потерях. Но внутренние враги России были страшнее внешних. 15 июля был убит министр внутренних дел В. К. Плеве — «верный и незаменимый слуга» царя. И Николай II снова отступил от жесткого курса… На этот пост был назначен виленский генерал-губернатор ПД. Святополк-Мирский, провозгласивший «эпоху доверия». И русское общество… заговорило. 9 ноября земское совещание, прошедшее в Петербурге, предоставило министру декларацию с конституционной политической программой, следом по всей России зашумели земские многолюдные банкеты с требованиями конституции, присоединилась и московская Дума. В декабре началась стрельба на городских улицах.
Сергей Александрович принимает тяжелое для него решение об отставке с поста московского генерал-губернатора. Несмотря на свой уход, царское доверие Сергей Александрович сохранил. На совещании высших сановников и великих князей по вопросу о реформах ему удалось убедить Николая II убрать пункт «о призвании местных людей к разработке законов». Царь снова советуется с ним о назначении на пост министра внутренних дел подходящей кандидатуры вместо Святополка-Мир-ского. Он хочет поставить близкого друга великого князя А. Г. Булыгина, но Сергей Александрович против, тот «дельный, но мягкий, слишком мягкий, чтоб бороться с ужасным наследием кн. Мирского». И все же Булыгину будет «приказано принять» этот пост уже в январе 1905 г. Заберет государь из Москвы и других верных людей Сергея Александровича: Д. Ф. Трепова (на пост временного петербургского генерал-губернатора) и В. С. Габона (назначит командиром Преображенского полка).
Сергей Александрович продолжит службу на посту командующего московским военным округом. Для подавления революционных брожений он введет в Москву войска — он в строю, он снова готов дать отпор, несмотря на объявленную на него «охоту».
В этот год потерь и поражений России была подарена и долгожданная радость: родился наследник престола цесаревич Алексей — сокровище царской четы, их «лучик света». Сергей Александрович и Елисавета Феодоровна были снова рядом…
Начинался 1904 г. с «благодарной памяти» о прошедшем годе духовных торжеств.
Вел. кн. Сергей Александрович — Николаю II