Брак Павла Александровича и Александры Георгиевны был счастливым. Александру Георгиевну все очень любили.
В апреле 1890 года у супругов родилась дочь Мария. В честь рождения первенца благодарный супруг трепетно преподнёс Александре Георгиевне дорогие украшения: великолепный аметистовый гарнитур – серьги, ожерелье ручной работы и перстень-камею в резной оправе.
После родов великая княгиня заметно похорошела, фигура её приобрела завершённые, плавные очертания. Рождение дочери ещё более сблизило супругов.
Когда дочка немного подросла, любящие супруги нанесли визит в Грецию, чтобы показать Марию родственникам. Павел и Александра дружили с семьей великого князя Сергея Александровича. Их частые поездки в Ильинское, подмосковное имение Сергея Александровича, были традиционными.
Павлу Александровичу нравилось бывать в бывшем имении его любимой матери, где всё напоминало о ней. К тому же с детских лет брат Сергей был самым близким для него человеком.
Александру Георгиевну в семье великого князя Сергея любили и всячески о ней заботились. Там она не чувствовала себя чужой. Жизнь в Ильинском была проста и приятна. В атмосфере простого сельского быта, не скованной строгими правилами придворного этикета, обаятельная и от природы весёлая Александра Георгиевна, позволяла себе расслабиться, и искренне радоваться тому, что можно вести себя естественно.
У Александры сложились самые тёплые отношения с женой Сергея Александровича Елизаветой Фёдоровной. Они вместе подолгу гуляли и интересно беседовали.
Вскоре великая княгиня вновь оказалась в положении. 12 сентября 1891 года на седьмом месяце беременности Александра Георгиевна с мужем гостила в Ильинском. Погода была великолепной, и домочадцами был затеян пикник. Было решено обосноваться на островах, куда надо было плыть на лодках.
Александра, любившая такие семейные праздники на природе, была в приподнятом настроении. Спускаясь к реке, она неосторожно прыгнула в лодку прямо с берега и тотчас потеряла сознание от резкой боли. Бесчувственную великую княгиню осторожно отнесли в усадьбу.
Пока вокруг неё хлопотали ошеломлённые всем случившемся женщины во главе с Елизаветой Фёдоровной, Павел и Сергей в панике метались по Ильинскому в поисках врача или какого-нибудь фельдшера. Но к несчастью, ни одного медицинского работника не было, хотя в усадьбе была своя большая благоустроенная лечебница.
Сергей Александрович срочно отправил в Москву курьера, с письмом к врачам Странноприимной больницы. Однако время было упущено. У больной начались преждевременные роды.
Родился мальчик, которого назвали Дмитрием. Роды были тяжёлыми, и мать спасти не удалось. На шестой день Александра Георгиевна умерла. 18 сентября её похоронили в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.
В конце сентября 1891 года Афанасий Фет, ранее написавший оду в честь венчания молодой принцессы Александры Георгиевны, сочинил стихотворение на её смерть.
Там, где на красные ступени
У гроба, где стоите Вы,
Склонялись царские колени
И венценосные главы,
Немеет скорбь, сгорают слёзы,
Когда, как жертва убрана.
Нежней и чище вешней розы, -
Сама безмолвствует она.
Лишь миг цвела она меж нами
С улыбкой счастия в тиши,
Чтоб восприяли мы сердцами
Весь аромат ее души.
Нам не поведал ангел света
Зачем, когда переносил
К нам райский цвет он в час расцвета,
Его он в бездну уронил.
Иль, полным благодатной силы
Цветку расцвесть в руке творца,
Чтобы скорбящих у могилы
Родные врачевать сердца?..
В 1939 году по просьбе греческого короля Георга II, приходившегося родным племянником Александре Георгиевне, Советское правительство разрешило перенести останки великой княгини в Грецию.
Гроб Александры Георгиевны был извлечён из склепа в Петропавловском соборе и на греческом судне доставлен из Ленинграда в Афины, где перезахоронен на королевском кладбище. Мраморное надгробие в Петропавловском соборе после этого было поставлено на прежнее место и сегодня является единственным в соборе памятником над пустующей гробницей.
Существует легенда, что Сталин отдал негласный приказ обменять саркофаг великой княгини то ли на пару трамвайных вагонов для Ленинграда, то ли на один мощный бульдозер. Насколько это правда, судить читателям.
Павел Александрович был убит горем. Супругу он любил искренне. Потеряв жену, Павел Александрович оказался не в состоянии заниматься воспитанием двоих детей. Ему был 31 год, но двое маленьких детей были для великого князя обузой. Он искренне любил их, но что с ними делать не знал.
Великий князь увёз детей в Ильинское подмосковное имение старшего брата Сергея Александровича, где воспитанием Марии и Дмитрия занялась его супруга Елизавета Фёдоровна, не имевшая своих детей. Павел в воспитании детей принимал самое малое участие, всецело посвящая себя службе. Однако дети его очень любили и были рады каждой минуте проведённой с отцом.