Шло время, 4 мая 1929 г. К. Шальбург был произведен в первый офицерский чин датской армии, став вторым лейтенантом. На выпускном балу в офицерской школе Константин познакомился со своей будущей супругой — немкой Хельгой Фридерикой фон Бюллов. 18 октября 1929 г. молодые люди обвенчались в церкви Св. Александра Невского в Копенгагене по православному обычаю. На свадьбе среди почетных гостей была и великая княжна Ольга Александровна. Вероятно, с этого времени Шальбург стал использовать приставку «фон» в своей фамилии. А 1 ноября 1929 г. Шальбург стал премьер
Датские нацисты поручили Шальбургу возглавить их молодежную организацию — Национал-социалистическую молодежь (National-Socialistiske Ungdom). Шальбург с головой ушел в работу с молодежью, но это не мешало ему расти на военном поприще — в октябре 1939 г. он был назначен заместителем командира батальона. В общем, перед молодым офицером вставали заманчивые перспективы, как в армии, так и в партии. Но Шальбург жил для другой цели. 30 ноября 1939 г. Советский Союз начал войну против Финляндии. Скандинавские страны выразили солидарность с Финляндией и разрешили своим подданным вступать добровольцами в финскую армию. Не остался в стороне и гвардейский офицер Шальбург, мечтавший сразиться с ненавистными большевиками. Датские добровольцы образовали в рядах финской армии отдельный батальон. Вскоре вступивший в батальон Шальбург был назначен командиром 2-й роты. 30 декабря 1939 г. Шальбург получил звание капитана финской армии. Советско-финская война была недолговечной — маленькая Финляндия не могла противостоять могущественному государству. За несколько месяцев Шальбург зарекомендовал себя храбрым и толковым офицером, за что и был награжден финским орденом Белой розы. 12 марта 1940 г. было подписано перемирие между СССР и Финляндией. Датские добровольцы стали неспешно готовиться к отправке в Данию. Но тем временем, 9 апреля 1940 г., войска Германии оккупировали Данию. Это стало громом средь ясного неба для добровольцев. 28 мая 1940 г. датские добровольцы отбыли в Данию.
В Дании Шальбург встретился с товарищами по партии и русскими эмигрантами. Больше всего всех волновало дальнейшее развитие событий. Предстоящий конфликт Германии и СССР был очевиден. 20 сентября 1940 г. Константин Шальбург вступил в войска СС. Он сразу же получил звание капитана в войсках СС — гауптштурмфюрера — и был определен в полк СС «Германия» (Germania)[225]
. В апреле 1941 г. Шальбург получил финскую медаль «За зимнюю войну 1939-1940».В составе дивизии СС «Викинг» (в нее входил и полк «Германия») Шальбург перешел границу СССР в июне 1941 г. Будучи вначале на штабной должности, Константин Федорович подал рапорт о переводе в боевые части. С июля 1941 г. в рядах своего полка он принимал участие в боях на фронте. В ходе боев он проявил выдающуюся храбрость и уже 11 июля 1941 г. был награжден Железным крестом II класса, а еще менее чем через месяц — Железным крестом I класса. «Отчаянно храбрый и готовый на лихие выходки», — так охарактеризовал Шальбурга официальный историограф дивизии «Викинг»[226]
. В ноябре 1941 г. Шальбург был назначен на должность дежурного офицера в штабе дивизии.Тем временем в Позен