На второй или третий день мученической кончины великого князя ее высочество, движимая христианским чувством всепрощения, решилась поехать навестить убийцу своего мужа — Каляева, который содержался в то время в Серпуховском полицейском доме. Сопровождали великую княгиню бывшая фрейлина Е. Н. Струкова и бывший адъютант великого князя Гадон, это были в то время единственные лица, посвященные в этот, можно сказать, подвиг великой княгини, конечно, если не считать градоначальника Волкова, без разрешения которого великая княгиня не могла бы посетить Каляева. Какой был разговор у великой княгини с Каляевым, неизвестно, так как присутствовавших при этом не было. С кратких слов великой княгини можно было только заключить, что это свидание доставило удовлетворение христианскому чувству великой княгини, что сердце Каляева было затронуто: он взял от нее иконку и поцеловал ее руку. Через несколько дней, когда первое впечатление у Каляева, очевидно, прошло и заговорил в нем ум, а не сердце, он, чувствуя себя как бы виновным в своей слабости перед своей партией, написал великой княгине письмо, полное неуважения и упрека. Многие в то время осуждали великую княгиню, что она решилась на такой шаг, но кто знает великую княгиню, тот отлично поймет, что иначе великая княгиня поступить не могла. Она, по своему характеру всепрощающая, чувствовала потребность сказать слово утешения и Каляеву, столь бесчеловечно отнявшему у нее мужа и друга.
7 февраля скончался от ран кучер великого князя Андрей Рудинкин. Великая княгиня с лицами свиты присутствовала на отпевании и затем шла за гробом пешком от Яузской больницы до Павелецкого вокзала, ведя под руку вдову. Тело отвезли в деревню на родину, в Серпуховской уезд. За гробом шла толпа народа.
10 февраля происходило отпевание тела великого князя по особому, высочайше утвержденному церемониалу. Была масса народа; после отпевания гроб с останками был перенесен в Андреевскую церковь Чудова монастыря и поставлен посреди на небольшом возвышении, покрыт чехлом, обшитым парчой, и сверху покровом, так он оставался до устройства склепа церкви-усыпальницы под храмом Чудового монастыря, где покоятся мощи Святителя Алексея.
На следующий день все прибывшие на погребение августейшей особы и депутации стали разъезжаться, остались только сестра великой княгини принцесса Баттенбергская и великая княгиня Мария Александровна с дочерью. Жизнь стала входить в колею. По желанию великой княгини я остался жить в Николаевском дворце.
На средства, отпущенные великой княгиней, были устроены поминальные обеды во всех народных домах и столовых Попечительства о народной трезвости с 12 февраля по 15 марта — сороковой день кончины великого князя. Было выдано всего 45 000 обедов по билетам, выдававшимся неимущему населению участковыми попечительствами о бедных.
18 февраля, прежде чем осуществление мероприятий 12 декабря 1904 г. могло отразиться на ходе государственной жизни, сделан был еще шаг вперед по пути преобразований. Утром были опубликованы высочайший манифест и указ Сенату 9, которые производили впечатление, что конец колебаниям наступил и что будто решено вернуться к прежним бюрократическим началам. Манифест этот всех поразил, так как такой исход представлялся совершенно неправдоподобным. Действительно, вечером того же дня был опубликован рескрипт на имя А. Г. Булыгина, которым делалась уступка в новом направлении и в котором призывали общественные силы для совместной работы с правительством. С появлением рескрипта манифест получил совершенно иное освещение, рескрипт явился ему дополнением, но логически все же рескрипт противоречил манифесту. В этом видны были колебания и быстрые смены настроений, происходившие в высших сферах.
В течение последовавшего затем месяца общество питалось самыми разноречивыми слухами: то о созыве Народного Собора, то о созыве Думы. До общества доходили слухи, что происходят частные совещания между высокопоставленными лицами, что намечаются переговоры с руководителями земских групп; это означало, что учреждено Особое совещание при Министерстве внутренних дел под председательством министра А. Г. Булыгина и только. 18 марта воспоследовало правительственное сообщение, далеко не разъяснившее недоумение. Оказалось, что за истекший месяц собирались и рассматривались разные материалы, а также и разные проекты от разных лиц и учреждений, отличавшиеся полным разнообразием взглядов и суждений. Председатель совещания А. Г. Булыгин предполагал заняться самостоятельно — независимо от собирания материалов — составлением первоначальных соображений об основаниях, на которых могло бы быть осуществлено предположение о созыве представителей; затем эти основания он предполагал передать на обсуждение в Совет Министров и только после этого приступить к окончательному разрешению вопроса о совещании, намеченном в высочайшем рескрипте. Для всего этого надо было время, и времени много, а между тем нервность и возбуждение общества требовали скорейшего выполнения выраженной в рескрипте монаршей воли.