Возвращение времени

В середине 90-х годов аспирантка экономического факультета Гарварда Пиа Маланей, работавшая с математиком Эриком Вайнштейном, нашла математическое представление экономики с памятью. В геометрии и физике существует хорошо изученный метод исследования систем, обладающих памятью. Это калибровочные поля, которые лежат в основе нашего понимания всех взаимодействий в природе. Маланей и Вайнштейн применили этот метод в экономике. В самом деле, есть легко вычисляемая величина, называемая кривизной, являющаяся мерой памяти. Маланей и Вайнштейн обнаружили, что эта величина не равно нулю для типичных моделей рынков, где цены и потребительские предпочтения меняются. Следовательно, модели рынка (как Земля или геометрия пространства-времени) обладают кривизной. В диссертации Маланей применила модель к расчету индекса потребительских цен и нашла, что его увеличение неверно высчитано экономистами, не принимавшими во внимание “эффект колеи”[190].

Экономисты проигнорировали работу Маланей и Вайнштейна, но с тех пор этот эффект был неоднократно переоткрыт физиками. Они естественным образом применяли к описанию рынков теорию калибровочных полей[191]. Нет способа узнать, как хедж-фонды зарабатывают деньги, определяя возможности перепродажи путем измерения кривизны, но именно это и происходит.

Рынок, обладающий памятью – это такой рынок, для которого время имеет значение. Как неоклассическая экономическая теория обходится с тем, что в реальности рынки развиваются во времени, реагируя на изменения техники и предпочтений, постоянно открывая возможности заработать на том, что не должно существовать? Она абстрагируется от времени. Здесь потребителя моделируют с помощью функции полезности (она имеет численное значение для каждой возможной комбинации товаров и услуг, которые могут быть приобретены). Она имеет огромный набор значений, что, впрочем, для математики не страшно. Суть в том, что чем полезнее для вас совокупность товаров и услуг, тем сильнее вы хотите покупать. Модель предполагает, что вы покупаете товары и услуги, которые максимизируют удовлетворение ваших желаний, измеряемое с помощью функции полезности и с учетом того, сколько вы можете себе позволить.

А как насчет времени? Перечни включают в себя все товары и услуги, которые вы, возможно, захотите купить в жизни. Поэтому бюджетные ограничения складываются из суммарного дохода за всю жизнь. Это глупо. Как можно знать заранее, что вам понадобится или сколько денег вы заработаете за свою жизнь? Математические модели пренебрегают такими мелочами. Они предполагают, что есть определенная цена за каждый возможный набор товаров и услуг в каждый момент времени и в любой ситуации, которая может возникнуть (даже десятилетия спустя). Например, определяется цена не только “Мустанга”, но и его же в 2020 году. Предполагается также, что не только цены на товары и услуги, которые мы можем приобрести сейчас, находятся в равновесии, но и что всякая будущая цена при всех возможных условиях будет равновесной. Более того, модели предполагают, что инвесторы покрывают все пространство возможных нештатных ситуаций и позиций, в то время как исследователи обнаружили: внимание большинства продавцов привлекает небольшое число позиций[192].

То, что неоклассические модели абсурдны, так как они абстрагируются от времени, лишь доказывает, насколько оно важно. Есть непреодолимое влечение к теории, в которой время не играет роли – возможно потому, что такие теории вселяют чувство причастности к вечной истине, в сравнении с которой время и случайности выглядят бледно. Мы живем в мире, где невозможно предвидеть большинство ситуаций. Изменения ни в политике, ни в науке, ни в моде, ни в погоде, ни в климате не могут быть точно предсказаны. Невозможно учесть все. Чтобы построить модель экономики без мифологических элементов, мы должны исходить из теории, в которой время реально, а будущее не предначертано даже в принципе.

Кроме того, чтобы объединить экономику и экологию, мы должны рассматривать их как открытые сложные эволюционирующие системы с памятью, многочисленными состояниями равновесия, обратными связями. Это подходит под описание реальной экономики, а также служит теоретической базой для экологии[193].