Первое знакомство Прайса с русскими состоялось 26 августа 1808 года в Финском заливе - англичане воевали не только с Данией, но и с Россией, а в союзниках имели Швецию. 74-пушечный корабль "Всеволод" шёл на буксире у фрегата "Поллукс", поскольку имел повреждения. В шести милях от порта буксир лопнул, и "Всеволоду" пришлось встать на якорь. От остальной эскадры адмирала П. И. Ханыкова уже пошли было шлюпки и баркасы на помощь, но опоздали - "Всеволод" был атакован двумя английскими кораблями, одним их которых был "Centaur". Командир "Всеволода" решил драться до последнего, для чего посадил неуправляемый корабль на мель. После этого англичане повредили "Всеволод" артиллерийским огнём и взяли на абордаж; однако с мели стащить не смогли, а потому просто сожгли его.
В 1809 году, когда Прайсу было 19 лет, он был назначен в Гётеборг - вновь на "Ardent", но уже в звании действующего лейтенанта. Весной 1809 года его капитаном был Роберт Хонимэн. "Ardent" крейсировал в проливе Большой Бельт, занимаясь охраной торгового судоходства на Балтике, и его шлюпки часто действовали против датчан. 19 апреля партия в 80 человек под командованием Прайса направилась на остров Ромсо в том же проливе с задачей набрать воды и дров. Днём же раньше туда высадилось триста датчан. Произошёл довольно жестокий неравный бой, в котором множество англичан было убито и ранено, а Прайс попал в плен. Датчане доставили его на остров Фюн и впоследствии обменяли на своих соотечественников, захваченных англичанами. Весь британский флот к тому времени ушёл восточнее - искать русских, а "Ardent" с ещё четырьмя кораблями оставался вблизи Дании. Осенью того же года по штурманской беспечности он сел на риф Энхольт.
Надо сказать, что отношение к пленению в те годы было несколько иным, чем в наши дни. Даже само пребывание в плену в начале XIX века не намного отличалось от нахождения среди своих. С пленными (во всяком случае, с офицерами) традиционно обращались вежливо, хорошо кормили и предоставляли определенную долю свободы. Попадание в неприятельский плен расценивалось порой как воинский подвиг - понятно, не самый блистательный, но и не рядовой. Лейтенанту Прайсу довелось совершить его ещё раз, когда он находился на "призе"107
, шедшем к берегам Норвегии. Корабль сел на камни, пропоров днище, и был захвачен датчанами. Как и в первый раз, вскоре Прайс был возвращен к своим. 28 сентября 1809 года Прайса произвели в подтвержденные лейтенанты108.На этом корабле он служил до 1811 года, после чего был переведён на 16-пушечный бриг "Hawk" (ястреб -
В августе Генри Бурчир сдал бриг новому капитану, Джорджу Уайндхэму, который оказался под стать своему предшественнику. В том же месяце Дэвид Прайс, опять же на шлюпке и снова под сильным ружейным огнём с берега, захватил французскую шхуну.