Казалось бы, сиди тихо, как мышка, и не высовывайся, расти своих деток и продолжай скорбеть по погибшему мужу. Но нет, она вела себя слишком эпатирующе, чтобы Александр III долго сохранял к ней расположение. Екатерину Долгорукую обуревали страсти и желания, сопровождавшиеся отталкивающей аффектацией. То она вдруг начинала претендовать на одну из царских резиденций, то требовала к себе внимания, соответствующего «вдове императора», то требовала, чтобы ей вернули «умышленно» украденные два канделябра, купленные ее мужем. Княгиня Юрьевская могла без приглашения явиться в Аничков дворец, где располагалась резиденция Александра III, и устроить скандал придворным, не пускавшим ее к царю. А потом она жаловалась на «непочтительное отношение» к ней. Играя на сыновних чувствах Александра III, она часто требовала от него невозможного. То ей вдруг вздумалось, чтобы ей вручили орден Святой Екатерины, ссылаясь якобы на волю Александра II, тогда как им награждались исключительно дамы из семейства Романовых, то стала настаивать о зачислении ее сына Гого в царскую роту Преображенского полка, «как того желал его отец». Все эти домогательства вздорной и склочной женщины Александр III неизменно отвергал.
Княгиня Юрьевская рассчитывала занять прочное место у трона, наивно полагая, что ее ухищрения и напор помогут ей сделаться своей в семье нового царя. Но напротив – она встречала лишь холодное безразличие. Поняв, что ей ничего здесь не светит, Юрьевская вскоре после похорон Александра II укатила за границу. Первые годы она часто приезжала в Россию, чем доставляла немало неприятностей царю. Каждый раз она устраивала сцены, грубила и домогалась невозможного. Однажды она заявила, что когда подрастут ее дочери, она приедет в Петербург и станет давать балы, на что Александр III заметил: «На вашем месте, вместо того чтобы давать балы, я бы заперся в монастыре». Молодая вдова (а ей в год смерти мужа исполнилось только 34 года) вела себя неучтиво как по отношению к императорской фамилии, так и по отношению к памяти покойного. Оказавшись в Берлине, она вдруг вздумала навестить кайзера Вильгельма I (дядю Александра II), чтобы «попросить благословления для своих детей». Она что, не знала, что благословляют только священники и родители? Но умный кайзер ее не принял, передав через адъютанта, что понятия не имеет, что его племянник был второй раз женат. Княгине Юрьевской пришлось убираться из Германии несолоно хлебавши. Влезть теперь уже в семейство Гогенцоллернов ей и на этот раз не удалось.
Обосновавшись во Франции на Лазурном берегу, она зажила шикарной жизнью. Путешествуя по Европе, Долгорукая останавливалась в лучших отелях, устраивала приемы, содержала свой двор. «Откуда такие деньги?» – задумался Александр III и приказал провести расследование. Ста тысяч рублей в год ей явно не хватило бы. Бывший начальник III отделения, а теперь посол в Лондоне (которого, как мы помним, Александр II упек за непочтительные высказывания в адрес Юрьевской) имел обширнейшие знакомства в европейском банковском мире. Он разузнал, что на счетах у «светлейшей» княгини в Лондоне и Париже имеются несколько миллионов. Из них часть суммы составляли личные капиталы Александра II, а другую часть – подношения фаворитке от железнодорожных магнатов за оказанное содействие в получении подрядов. Дело в том, что в России существовала такая практика – железные дороги строили частные лица дешево и продавали их государству дорого. Это был лакомый кусок. Частные подрядчики экономили за счет качества – в ходу были гнилые шпалы, гнутые рельсы и прочие штучки. Получишь подряд на строительство железной дороги – и ты обеспечен на всю жизнь, еще и внукам достанется. Поэтому за эти подряды шла настоящая война; их можно было получить только за солидные подношения. Вот «светлейшая» княгиня и принимала эти подношения, через Александра II пробивая нужное решение. Таким образом, княгиня Юрьевская была еще и взяточницей! К слову сказать, сам Александр III попал в железнодорожную катастрофу в 1888 году под Харьковом из-за гнилых шпал. После этого он отменил порядок частного строительства железных дорог.
Жизнь княгини Юрьевской за границей была полна скандалов. То она наняла французского журналиста Лаферте и с его помощью издала книгу воспоминаний, в которой содержалось много интимных подробностей о ее жизни с Александром II. Эта книга вскоре стала известна в России, что вызвало очередное возмущение в романовском семействе. То открыто сожительствовала со своим врачом, без стеснения появляясь с ним на публике. А когда сдохла любимая собака царя, сеттер, она не придумала ничего лучше, как похоронить ее на кладбище французского города По! Более того, она установила на могиле собаки надгробие, на котором красовалась надпись: «Здесь покоится Милорд, любимая собака императора Александра II. Памятник ей воздвигнут неутешной вдовой». И себя, любимую, не забыла, вот только неясно, чьей вдовой она была – Александра II или Милорда? Прямо анекдот какой-то!