24 ноября 1871 года великий князь Алексей Александрович был принят президентом США Улиссом Грантом в Белом доме, а затем началась его длительная поездка по стране. Он побывал более чем в 20 городах США и Канады. Каждый штат и каждый город стремились превзойти друг друга в почестях, оказываемых сыну России. Устраивались балы и вечера, на которые подчас приглашалось до четырех тысяч человек. Газетчики жадно следили за каждым шагом Алексея, особо изощряясь в изложении слухов о его связях с женщинами. Так, одна из газет написала, что Алексею нравятся женщины небольшого роста. Тогда все модницы и светские львицы отказались от туфель на высоком каблуке и высоких причесок. Во всяком отеле по вестибюлю прогуливались молодые дамы в надежде остановить на себе взор великого князя. Слухи о том, что его отправили в поездку по Америке за связь с любимой женщиной, которая не пришлась ко Двору, еще больше распаляли воображение американок – каждая готова была прыгнуть к нему в постель. Алексея повсюду буквально осаждала толпа восторженных почитательниц.
Он посетил Ниагарский водопад, Морскую академию, Вест-Пойнт, Адмиралтейство, оружейные и кораблестроительные заводы, Гарвардский университет и многие другие примечательные места, пока 1 января 1872 года не прибыл на Дикий Запад в город Чикаго. Как раз накануне там случился грандиозный пожар, уничтоживший часть города, и Алексей пожертвовал в пользу погорельцев 5 тысяч долларов, чем вызвал к себе еще большие симпатии американцев. Чем можно здесь было удивить и развлечь высокого гостя? Конечно же, охотой на бизонов и видом диких индейцев! За организацию этого развлечения взялся сам генерал Шеридан, герой Гражданской войны. Он поручил генералу Кастеру и знаменитому зверобою Буфалло Биллу устроить грандиозную охоту на бизонов. Джордж Кастер и Алексей сблизились настолько, что как мальчишки боролись, плясали и пели песни. Сохранилась фотография 1872 года, на которой запечатлены оба этих персонажа в охотничьих костюмах. Близ форта Макферсон у ручья Красная Ива был разбит «лагерь Алексея» из 40 палаток. Палатка-столовая была украшена флагами обоих государств. В меню входило мясо самых разнообразных животных и птиц – обитателей прерий, не было недостатка и в самой разнообразной выпивке. За Алексеем всюду возили кровать, предназначенную для его высокого роста и могучего тела. Началась охота. Князю Алексею подали самого быстрого коня и самое лучшее ружье. На свой 22-й день рождения Алексей убил своего первого бизона, о чем с гордостью написал отцу. Затем в «лагерь Алексея» были приглашены индейцы во главе с вождем по имени Пятнистый Хвост. Они исполняли перед ним свои боевые танцы и упражнялись в меткости стрельбы по бизонам. На пиру, данном в честь индейцев, Алексей флиртовал со скво Пятнистого Хвоста, причем это было так мило, что у свирепого вождя краснокожих и в мыслях не было содрать скальп с бледнолицего чужеземца.
Об охоте великого князя Алексея на Диком Западе даже был поставлен голливудский боевик «Маверик» с Мэлом Гибсоном и Джуди Фостер в главных ролях. Правда, он выглядит там дурак дураком, но все же… У американцев все русские дураки, это уже такой голливудский стандарт. На месте царской охоты местные жители каждый год устраивают театрализованное представление в память об этом событии.
Следующим пунктом пребывания Алексея в США был город Нью-Орлеан (тот самый, который ныне пострадал от урагана «Катрина»). Выбор этого города был не случаен. Дело в том, что еще в Нью-Йорке он познакомился с актрисой Лидией Томпсон, звездой музыкальной комедии. Русский принц был в восторге от ее игры. Особенно волновала Алексея песня в ее исполнении «Если я перестану любить». После спектакля он пригласил Лидию на ужин и умолял ее снова и снова петь эту балладу. Теперь, когда остыли охотничьи страсти, великий князь вспомнил о хорошенькой актрисе. Когда его спросили, какие он еще города он пожелает посетить, Алексей не задумываясь назвал Нью-Орлеан, именно туда уехала на гастроли труппа Лидии Томпсон.
В городе в честь великого князя Алексея был организован грандиозный музыкальный фестиваль «Марди Грае». Приглашение на него получили многие высокопоставленные особы; лично Лидия Томсон прислала ему пригласительный билет, чем князь был немало польщен. Специально для Алексея воздвигли помост и водрузили на него кресло, похожее на трон, однако он отказался садиться на него, заявив, что он – лишь лейтенант Российского Императорского флота; именно так следует его воспринимать. Обожательницы Алексея расстроились – они так хотели увидеть его на троне! Для американцев приезд русского великого князя был, конечно же, экзотикой; именно под таким соусом он и воспринимался. Из встречи с Алексеем они пытались сделать шоу, но в этот раз у них ничего не вышло.