Нина внимательно следила за всеми этими попытками распутать то, что она именовала «загадкой Фосетта». Она превратилась в своего рода сыщика, просеивающего документы и изучающего старые путевые дневники Фосетта под увеличительным стеклом. Один из гостей рассказывал, как она сидела перед картой Бразилии, держа в руке карандаш; вокруг нее были разбросаны последние письма и фотографии мужа и сына; рядом лежало и ожерелье из ракушек, которое Джек прислал ей с поста Бакаири. По ее просьбе КГО сообщало ей обо всех свидетельствах очевидцев или слухах, касавшихся судьбы экспедиции. «Вы всегда твердо верили, что можете оценить значение этих свидетельств лучше, чем кто-либо другой», — писал ей чиновник КГО. Настойчиво заявляя, что она путем «тренировок» научилась сохранять беспристрастность, Нина вновь и вновь выступала как арбитр, высказывающий мнение обо всех поступающих данных. Однажды, после того как один немецкий искатель приключений заявил, что якобы видел Фосетта живым, она с горечью написала, что у этого человека «больше одного паспорта, по крайней мере три псевдонима, к тому же при нем нашли целую пачку газетных вырезок!».
Несмотря на свои усилия оставаться над схваткой, она признавалась своему другу Гарольду Ларджу после того, как распространились слухи о том, что отряд Фосетта зверски убили индейцы: «Мое сердце истерзано этими чудовищными рассказами, которые я вынуждена читать, и воображение рисует мне самые мрачные картины того, что могло случиться. Требуется вся сила воли, чтобы изгнать из своих мыслей такие ужасы, и эти изматывающие, жестокие мучения просто невероятны». Еще один друг Нины сообщал Королевскому географическому обществу, что «леди Фосетт страдает сердцем и душой».
В своих папках Нина обнаружила пакет с письмами, которые Фосетт писал Джеку и Брайану, когда был в 1907 году в своей первой экспедиции. Она дала их Брайану и Джоан — чтобы, как она пояснила Ларджу, «они по-настоящему поняли, какой личностью был человек, от которого они происходят». Она добавляла: «Я много о нем думаю сегодня, в день его рождения».
К 1936 году почти все, в том числе и Раймелы, пришли к выводу, что отряд погиб. Эдвард, старший брат Фосетта, писал КГО: «Я буду действовать исходя из убеждения, которого придерживаюсь уже давно: они умерли много лет назад». Однако Нина отказалась смириться с мыслью, что ее муж может никогда не вернуться назад и что когда-то она согласилась отправить сына на смерть. «Я — из тех немногих, кто
Подобно Фосеттовым поискам Z, желание Нины найти пропавших путешественников стало навязчивым. «Возвращение мужа — все, чем она сейчас живет», — писал ее друг генеральному консулу в Рио. У Нины почти не было денег, кроме скудных остатков пенсии Фосетта и небольшого содержания, которое Брайан высылал ей из Перу. Шли годы, а она, старея под их гнетом, жила словно нищий бродяга, блуждая со своей пачкой статей, где упоминался Фосетт, — между Перу, где был дом Брайана, и Швейцарией, где поселилась Джоан со своим мужем Жаном де Монте, который работал инженером, и четырьмя детьми, в числе которых была и Ролетт. Чем больше окружающие сомневались в том, что путешественники уцелели, тем отчаяннее Нина цеплялась за любые доказательства в пользу своей теории. Когда в 1933 году один из Фосеттовых компасов внезапно всплыл на посту Бакаири, она уверяла, что это ее муж недавно подбросил его туда, чтобы показать, что он жив, хотя, как подчеркивал Брайан, отец наверняка просто оставил там эту вещь перед тем, как двинуться дальше. «У меня такое впечатление, — писала Нина своему агенту в Бразилии, — что полковник Фосетт не раз подавал знаки о своем существовании, и никто — кроме меня — не понимал их значения». Иногда она подписывала свои послания так: «Верьте мне».