Тем временем советские войска под командованием М. И. Тухачевского все сильнее теснили белых. Их тылы сотрясали партизанские отряды. Побережье очищали Красная армия Черноморья под командованием Е. С. Казанского и И. Б. Шевцова и Советская зеленая армия но главе с П. Моринцом. Деникин потом признавал: "Если и раньше наш тыл представлял из себя в широком масштабе настоящий вертеп, то в начале 1920 г. ...извращение всех сторон жизни... достигло размеров исключительных". Не надеясь больше на собственные силы, Деникин попросил Антанту взять Черноморье под свою охрану. В нескольких кубанских станицах побывали карательные отряды, составленные главным образом из донских казаков. "Старшие братья", пытаясь вразумить "младших", вешали и пороли их. Но все было тщетным. Кубанцы разбегались, укрываясь в плавнях и лесах, охотно прислушивались к демагогическим речам: "Большевики теперь уже совсем не те, что были. Они оставят нам казачий уклад и не тронут нашего добра".
Больше у Деникина никаких надежд не оставалось. Вечером 25 марта он со своим начальником штаба (И. П. Романовским) вместе с основными частями Добровольческого и Донского корпусов погрузились в Новороссийске на корабли. Часть оставшихся на берегу казаков и солдат, обезумев от страха, безуспешно пытались попасть на перегруженные корабли. Несмотря на принимавшиеся к эвакуации меры транспортных средств не хватало. На рассвете 27 марта верховный главнокомандующий прибыл в Крым, где из эвакуированных и находившихся в Крыму частей сформировал 35-40-тысячную армию в составе Крымского, Добровольческого и Донского корпусов. Но уставший, надорванный физически, морально и нравственно, он вскоре передал командование ею Врангелю, к тому времени успевшему войти в доверие к союзникам и вновь возвратившемуся в Крым, с безмерной жаждой покрыть себя лаврами "спасителя" России. После категорического отказа Деникина от своего поста кандидатуру Врангеля поддержали командиры всех частей трех корпусов белой армии в Крыму.
Сразу ставший никому не нужным и забытым, Деникин покинул навсегда Россию на борту английскою дредноута "Мальборо" вместе с семьей и детьми Корнилова. С молодой женой Ксенией и крошечной дочерью Мариной он долго колесил но Европе в поисках пристанища, но никогда и нигде не прося гражданства. В 1926 г. Антон Иванович, наконец, осел во Франции. Выбор предопределился, по-видимому, главным образом соображениями более низкого прожиточного минимума. Для него тогда это было важнее всего, ибо ни вкладов, ни иных каких-то богатств за душой у него не было, а накопить чего-то на "черный" день за всю свою жизнь он так и не сумел.
Главным источником существования и смыслом жизни Деникина стал научно-литературный труд. К тому предрасполагали и генштабистская основательная подготовка, и несомненная склонность к научной работе, и охватившая жажда осмысления гигантского социального потрясения, перевернувшего старую Россию и поразившего весь остальной мир, активным субъектом которого он был и сам, и, наконец, наличие увезенного им самим и переданного ему Врангелем громадного и бесценного архива.
Самой плодотворной для него стала первая половина 20-х годов, когда Деникин создал главный свой труд - "Очерки русской смуты". Потом он написал еще много статей и брошюр, но этот труд среди них стоит особняком, как, впрочем, и во всей большой библиотеке белогвардейской историографии по гражданской войне. Отличительная черта пятитомника - фундаментальность, насыщенность документально-достоверным материалом, глубина, объективность и правдивость в анализе военных операций. Деникин иногда тенденциозен и предвзят по отношению к своим недругам, но только не в освещении военных событий. Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что "Очерки русской смуты" - в известной мере энциклопедия белого движения и, следовательно, всей гражданской войны. Они содержат убедительные ответы на вопросы, как и почему борьба в России в 1917-1920 гг. вылилась в столь крайние и ожесточенные формы, показывают, как силы, свергнутые большевистским переворотом, пытались удержать власть и собственность.
Свыше четверти века, изо дня в день, кропотливо собирал Деникин факт за фактом, переосмысливал прошлое, чтобы понять настоящее и будущее своего народа. С думой о его судьбах писал он строку за строкой, еле-еле сводя концы с концами свой бюджет. Мизерных гонораров едва хватало, хотя в его руках находились бесценные архивы, оценивавшиеся большими денежными суммами. Вместе с ним безропотно несли свой крест жена и дочь. Богатые покупатели обивали пороги его скромной квартиры, с ценой не скупились. А он неизменно им отвечал: "Это - русское, для русских. Когда Россия будет свободна, я все отдам ей".