Журнал «Компьютерра» № 35 от 26 сентября 2006 года

Получилось, что при необоримом копирайте всем большая польза вышла. Разве что производители железа пострадали, программистов поубавилось, да и Биллу Гейтсу до Абрамовича дальше, чем мне до Чукотки, но народ в целом стал румянее и свежее. А как я поднаторел в шахматах! Вместо того чтобы забивать винчестер третьей сотней программ, я с одной-единственной бился десять зим и набил руку изрядно, без пяти минут мастер. Ну, без пятнадцати. Кстати, возвращаясь из воображаемой реальности в нашу, единственную. Чемпиона мира по версии ФИДЕ Топалова обвиняют в тайном использовании шахматных программ. Не своими-де мозгами он других побивает, а заемным умом. Обвиняют не старушки на лавках, а гроссмейстеры. И в доказательство приводят анализированные программой партии Топалова. Действительно, и пять, и шесть ходов Топалова совпадают с программными, порой больше. Решил проверить и я. И сделал открытие, по сравнению с которым все обвинения— сущее ничто.

Я дал анализировать программам две партии из далекого 1904 года. Турнир в Кембридж-Спрингсе, Карл Шлехтер против Эммануила Ласкера. Шлехтер блестяще побеждает чемпиона мира, Ласкер капитулирует на 37-м ходу. После выхода из дебюта лишь один ход Шлехтер сделал самостоятельно, все остальные ему подсказал «Шреддер-10» (глубина— двенадцать полуходов).

А в партии с Нейпиром Шлехтер вовсе не сделал ни одного самостоятельного хода, слепо доверившись программе «Фриц-9» (глубина— та же дюжина полуходов), и потому выиграл уже на 21-м ходу. В 1904 году не было ни радио, ни компьютеров с программами. Зато была Машина Времени!

Или совпадения встречаются куда чаще, чем мы себе представляем…

РЫНКИ: Автоматторг: Цифровые трейдеры обгонЯют белковых?

Автор: Леонид Левкович-Маслюк

Финансовая информатика — одна из самых мощных информационных технологий. А финансовый рынок — едва ли не самая сложная из систем, созданных человеком. Но «созданная» еще не значит «понятая». Автор бестселлеров о финансовом рынке и его героях Роберт Хэгстром (Robert Hagstrom) назвал инвестирование (то есть зарабатывание на вложениях в акции) «последним из свободных искусств», подчеркивая несводимость этой игры к рутинным калькуляциям. Однако поиски успешной «системы» гарантированного преумножения инвестиций не прекращались никогда. В этом материале речь пойдет о системах в близком, но ином значении — компьютерных торговых системах, или роботах, прогнозирующих динамику цен и самостоятельно заключающих сделки на фондовом рынке. Модная в текущем сезоне цифровая начинка такого электронного супертрейдера — прикладная эконофизика.

Что это такое?

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange), уже полтора-два года назад роботы заключали на ней около 30% сделок (хотя бы с одной стороны). Шок от столь внушительной цифры отчасти компенсируется тем фактом, что большинство роботов не особенно сложны идейно, — чаще всего они принадлежат к так называемым арбитражным системам.

Арбитражеры не анализируют динамику рынка и не пытаются спрогнозировать поведение цены. Их задача — сканировать данные с разных бирж и выявлять различие в ценах на одни и те же бумаги. Если это различие таково, что выгодно купить актив на одной бирже и продать его на другой, — система мгновенно проводит необходимые сделки. (Это то же самое, что купить валюту в одном обменнике, проехать две остановки на трамвае и перепродать ее чуть дороже в другом; десять-двенадцать лет назад в Москве кое-кто неплохо на этом зарабатывал.)