Журнал «Компьютерра» N 35 от 26 сентября 2006 года

Однако больше всего ждут сегодня от эконофизики - причем, как ни удивительно, не только энтузиасты, но и, в неявной форме, «робоскептики» (см. ответы Василия Якимкина во врезке). В первую очередь речь идет о приложениях теории хаоса - динамики, порожденной иногда очень простыми формулами, но внешне неотличимой от случайного процесса изменения цен. «Великий вызов» (grand challenge) состоит в том, чтобы выяснить, можно ли подобным образом описать реальную динамику цен на бирже. С другой стороны, более или менее общепризнанная современная модель ценовых рядов - фрактальное броуновское движение. Это не хаотический, а по-настоящему случайный процесс. Однако его развитие в какой-то мере учитывает более или менее смутные воспоминания о том, что происходило раньше. Математика этих моделей изучена глубоко. Михаил Дубовиков, специалист по эконофизике, доктор физ.-мат. наук, советник президента ФК «Интраст» по науке, рассказывает: «Любая западная компания сейчас начинает обычно с двух вещей: считает фрактальные параметры, например показатель Херста (Hurst exponent), для ценовых рядов (надеясь по их изменениям предвидеть перемены на рынке) и пытается применить теорему Такенса (Takens) - определить количество параметров, управляющих процессом изменения цен и, если повезет, построить систему уравнений, порождающую ценовой ряд. Дальше каждый идет своим путем. Мы, например, используем в торговой системе собственные фрактальные показатели, а также ряд известных моделей (например, нелинейные регрессионные) в сочетании с оптимальным формированием портфеля по более современным алгоритмам, чем классическая теория Марковица».

Эконофизика изучает рынок так же, как астрофизика изучает звезды или биофизика - энергетику живой клетки. Похоже, что в этом сложном механизме кое-что уже понято, кое-какие механизмы ухвачены. Что же будет, когда наука научится прогнозировать не чуть-чуть, как сегодня, а все и сразу? Исчезнет ли рынок в его нынешнем виде? Михаил Дубовиков считает, что это нам не грозит. По его мнению, уже сейчас понятно, что исследования динамики рынка могут претендовать лишь на то, чтобы более или менее точно отделить те участки, на которых цена хоть как-то предсказуема, от тех, где цена непредсказуема в принципе. Отчасти благодаря эконофизике теперь мы понимаем и природу этой непредсказуемости. Мы точно знаем ту грань, за которую не перейдем никогда, заключает Дубовиков: подлинная проблема состоит в том, чтобы найти промежутки, где цена предсказуема, и как можно точнее предсказать ее.

Многие технологии здесь даже не удалось упомянуть. Подробнее о методах, которые используют насыщенные математикой торговые системы, можно узнать из материалов конференций по системной торговле, регулярно проводимых компанией «Брокеркредитсервис».

Интерес к этому сектору растет, и инфотехнологи не должны упускать его из вида.

Редакция благодарит Михаила Дубовикова, Николая Старченко и Василия Якимкина за консультации.

КАФЕДРА ВАННАХА: Data mining для Зеркала морей

Автор: Ваннах Михаил

Кажется, что высокие технологии стали бизнесом совсем недавно. На памяти одного-двух поколений. А до этого науки были бескорыстным парением в эмпиреях, уделом оторванных от жизни чудаков, а деньги делались отдельно, тороватыми охотнорядцами да скупердяями Скруджами. Но бывало, что и высочайшая романтика, и стойкое мужество, встречаясь с усидчивостью кабинетного ученого, давали амальгаму первосортнейшего бизнеса. Заваренную на вполне современном ИТ-методе.

Клипера. Легенда морей. «Вся эта компания безмолвных белых королев, принцесс, королей, воинов, аллегорических женских фигур, героинь, государственных деятелей и языческих богов в венцах и шлемах или с непокрытой головой навеки сошла со сцены, до последней минуты простирая над бурлящей пеной свои красивые гипсовые руки или копья, мечи, трезубцы, в одной и той же позе, выражавшей неустанное стремление вперед…»- так грустил о них в «Зеркале морей» капитан дальнего плавания Джозеф Конрад, которого многие считают лучшим англоязычным прозаиком.

Стремление вперед. В нем клиперам не откажешь. Три мачты с огромными прямыми парусами. Острые обводы корпуса. Опыт корабелов, воплощенный в горном вязе и индийском тике этих, может быть, самых грациозных строений человеческих рук.

Отчаянность матросов, работавших на реях на головокружительной высоте. Решимость сутками не смыкавших глаз капитанов. Все это в сумме давало уникальную скорость.