Одной из знаменательных встреч явилась ее встреча 10/23 января 1923 года с бывшим членом Государственного совета, председателем Совета Министров (1916) А.Ф.Треповым. Интересной она была с точки зрения оценки самой Марии Федоровной своего нового положения и той роли, которую она могла бы сыграть в деле сплочения антибольшевистских сил. А.Ф.Трепов не признал отречения царя и в эмиграции пытался сплотить силы для восстановления династии при финансовой и военной поддержке со стороны Германии. Мария Федоровна пишет: «Он (Трепов.— Ю.К.) провел у меня час и говорил много по животрепещущему вопросу — о необходимости держаться вместе, чтобы спасти Россию». Оценивая ситуацию и свое нынешнее положение в эмиграции, Мария Федоровна дала следующую оценку своих возможностей в деле объединения сил, направленных на борьбу за Россию: «Я первая готова отстаивать эту позицию, однако вряд ли теперь смогу сыграть какую-либо значительную роль...»
Находясь в Англии в состоянии постоянного нездоровья, частой депрессии, она возвращалась в мыслях к своим пропавшим сыновьям Николаю и Михаилу, к своим любимым внукам. Сведения, поступавшие в тот период, не были столь противоречивы, как раньше. Уже все реже говорили о том, что царская семья спасена и находится в безопасности под опекой какого-либо государства. Дошли до Марии Федоровны и слухи о расследовании, которое проводил в Сибири следователь Н.Соколов, он пришел к заключению, что царская семья расстреляна в Екатеринбурге. В 20-е годы Соколов жил в Париже в маленькой гостинице вместе со своими помощниками П.Булыгиным и воспитателем царских детей Петром Жильяром. В планы Соколова входила передача всех документов следствия, вывезенных из Сибири, императрице Марии Федоровне. Дальше он хотел продолжать следственную работу под ее опекой. Соколов предпринял попытку встретиться с Марией Федоровной в Англии, но британские власти отказали ему и его коллеге в визе.
Мария Федоровна всегда мечтала жить в Дании, но не имела для этого необходимых средств. Спасение пришло от Большого северного телеграфного общества, которому она, еще будучи молодой императрицей, оказывала помощь и поддержку. В апреле 1923 года руководство общества осуществило сбор денег для финансовой поддержки императрицы. Было собрано 200 тысяч крон, и в конце августа 1923 года Мария Федоровна вернулась в Данию. Возвращение было тяжелым. Мария Федоровна болела и чувствовала себя очень плохо. Утром 16/28 августа на борту парохода «Фальстер» она неожиданно потеряла равновесие и упала, ударившись об острый край дивана, а затем и об пол. «...Я думала, — писала она тогда в дневнике, — что сломала себе спину. Я не могла пошевелиться.» И все-таки, стоически преодолевая боль, она заставляла себя двигаться.
Вся многочисленная родня, близкие и знакомые пришли встретить вернувшуюся на родину вдовствующую императрицу. «На берегу, — писала она в дневнике, — было темно от встречающих. Вся семья поднялась на палубу... Попрощавшись с капитаном и офицерами и взяв себя в руки, и собрав все силы, я одна спустилась вниз по крутой длинной лестнице.»
Императрица поселилась в Видёре со своими двумя лейб-казаками и небольшим штатом прислуги. Она вернулась сильно постаревшей, больной и усталой.
«Надо было Вам остаться в Англии, — сказал как-то ей великий князь Александр Михайлович. — Разлука с сестрой плохо на Вас действует. Вы захандрили». Она покачала головой: «.мы с ней гораздо ближе друг к другу на расстоянии, когда я жила в Лондоне, я чувствовала себя чужой».
Но и в Дании было невесело. Если Марии Федоровне позволяло здоровье, она старалась все-таки выезжать. Как и прежде, продолжала регулярно посещать Русскую церковь Благоверного князя Александра Невского на Бредгаде.
2 ноября 1923 года, накануне годовщины смерти своего мужа, императора Александра III, она сделала в дневнике следующую запись: «Сегодня в 9 отправилась на церковную службу. Пошла к причастию. Я сделала это именно сегодня сознательно — в этот день 20 лет назад Господь забрал к себе моего благословенного Сашу! Господи, прости мне мои несчастные грехи! Помоги мне жить дальше в христианском смирении и покорности!»
Постепенно императрица теряла аппетит и физически слабела, хотя, по словам лейб-казака Тимофея Ящика, «продолжала сохранять прежнюю остроту ума...» Но даже в эти тяжелые дни она не сдавалась. Постоянно кого-то принимает, ее навещают родственники, близкие, просто знакомые люди разных национальностей и вероисповеданий. Она много читает, а во время визитов своих молодых родственников играет с ними в игры-головоломки.