В последние годы, особенно когда стало сдавать здоровье Александра III, они с супругой все чаще размышляли о судьбе трона, о необходимости подготовки наследника к принятию престола. Их одолевали серьезные сомнения. Официальным наследником-цесаревичем считался Николай, а любимым сыном императора, к тому же наиболее достойным престола, с точки зрения императорской четы, был его младший брат Михаил.
С. Ю. Витте писал: «Почему человек любит того или другого – это тайна души, а потому трудно было бы объяснить, почему император Александр III больше всего любил своего Мишу. Но факт тот, что он его любил больше всех». Придворные замечали, что остальные дети немного не то чтобы боялись, но стеснялись своего отца-императора и при нем как-то притихали, следя за каждым своим словом и жестом, и только один Михаил чувствовал себя с ним свободно. Именно с ним царь любил гулять по гатчинскому парку, развлекая его немудреными играми. Тот же Витте как пример, характеризующий отношения отца и сына, рассказывает следующую историю.
Александр III, как обычно, гулял с Михаилом. Они проходили мимо садовника, который поливал клумбу. Михаил начал баловаться и полез в воду. Тогда отец, чтобы осадить сорванца, взял у садовника шланг и облил мальчика с ног до головы. После этого они вернулись домой, где Михаила тут же переодели в сухое платье.
Царь почти тут же забыл об этом маленьком инциденте. После завтрака он ушел в свои комнаты и занимался бумагами. Через некоторое время Александр сделал перерыв, чтобы подышать воздухом. Он подошел к открытому окну и высунулся на улицу. Это заметил Михаил, покои которого находились как раз над отцовскими. Он взял кувшин, полный воды, и опрокинул его на голову государя.
Витте заключает: «Ну, с императором Александром III сделать безнаказанно такую штуку мог только его Миша, потому что если бы это сделал кто-нибудь другой, то ему здорово бы досталось».
При дворе ходили слухи, что император и императрица хотели бы оставить престол Михаилу, но этого не позволял закон. Они якобы имели разговор с наследником Николаем, проявлявшим склонность к образу жизни частного человека, но не государя, и взяли с него обещание, что при достижении Михаилом совершеннолетия Николай, если окончательно почувствует нежелание царствовать, уступит трон ему.
Все так и произошло, но значительно позднее и при других обстоятельствах. Михаил числился наследником-цесаревичем при брате до тех пор, пока у того не родился сын Алексей. Именно в пользу Михаила отрекся от престола Николай в дни Февральской революции 1917 г.
После смерти императора Александра III современникам казалось, что о приближении его кончины свидетельствовали некие тайные, мистические предзнаменования. За несколько лет до этого события умер гофмаршал императора Владимир Оболенский – один из немногих людей вне семьи Романовых, к которым государь был по-настоящему привязан. Оболенский заболел, находясь вместе с царем на отдыхе в Ялте. Он скончался во флигеле императорского дворца, и его смерть произвела тяжелое впечатление на императора и императрицу. Александр III плакал и искренне горевал, прощаясь с Оболенским. Пройдет не так много времени, и император умрет в том же самом месте, в том же дворце.
В последний год жизни Александра III произошло событие, которое также можно было принять за предзнаменование. В пасхальное воскресение императорская семья готовилась пойти в церковь Зимнего дворца на праздничную заутреню. На службу пригласили всех высших гражданских и военных чинов империи, а также двор. Это было большое ежегодное торжество.
Как только император с императрицей вышли из своих покоев, во всем дворце внезапно погасло электричество. Электроосвещение через некоторое время удалось восстановить только в нескольких комнатах. Императорской семье пришлось пробираться в храм при свете керосиновых ламп и свечей, которые наскоро разыскала дворцовая прислуга. Погасшее пасхальное освещение считалось дурным знаком.
Вскоре после пасхи император вызвал из Москвы известного врача профессора Захарьина. Тот, прожив неделю в Гатчине и внимательно обследовав Александра III, поставил царю диагноз: обострение вследствие простуды застарелого нефрита, которое явилось причиной сильной бледности и одутловатости лица императора, беспокоивших последнее время окружающих. Но государь этого диагноза не признал. С. Ю. Витте отмечал: «Вообще в царской семье есть какой-то странный – не то обычай, не то чувство – не признаваться в своей болезни и по возможности не лечиться, и вот это-то чувство, эта привычка у императора Александра III были особенно развиты».