В Петербург Александра Федоровна приехала в статусе невесты теперь уже не цесаревича, а императора. В траурной процессии Романовых за гробом Александра III ее экипаж двигался последним. Толпившийся на улицах народ пытался сквозь густую вуаль рассмотреть свою будущую императрицу. По городу ходили разговоры, что Александра принесла с собой несчастье: «Она пришла к нам за гробом».
Из всей семьи Романовых и нескольких десятков их родственников – членов других королевских семей, приехавших на похороны, она одна была счастлива, но всячески старалась скрывать свои чувства. Александра писала сестре: «Кто это почувствует, кто сможет выразить? В один день в глубоком трауре оплакивать любимого человека, а на следующий – в модных туалетах выходить замуж. Не может быть большего контраста, но это возможно. Это произошло с нами обоими. <...> Таково было мое вступление в Россию. Наша свадьба казалась мне просто продолжением панихиды с тем отличием, что я надела белое платье вместо черного».
Венчание молодой императорской четы состоялось через неделю после похорон, 26 ноября, в день рождения императрицы-матери Марии Федоровны. По такому случаю можно было прервать траур по Александру III. На один день Николай и Александра сняли черные одежды. Александра была в старинном платье из серебряной парчи, с мантией из золотой парчи, подбитой горностаем. Николай надел парадный гусарский мундир. Новобрачные выглядели счастливыми, Александра просто сияла. Присутствовавший на церемонии английский принц Георг, герцог Йоркский, писал своей жене Марии в Британию: «Я думаю, что Ники очень повезло, что у него такая красивая и обаятельная жена, и я должен сказать, что я никогда не видел двух людей, так любящих друг друга и более счастливых, нежели они. Я сказал им, что не могу пожелать, чтобы они были счастливы более, чем мы с тобой. Это правильно?»
Но траур по умершему императору все-таки налагал некоторые ограничения на свадебное торжество. Не было ни торжественного приема для придворных и аристократии, ни свадебного путешествия. Из Большой церкви Зимнего дворца, где проходило венчание, молодые по Невскому проспекту направились прямо в Аничков дворец.
Этот брак, заключенный после похорон, оказался очень прочным в соответствии с викторианскими представлениями о супружестве. Перед брачной ночью Аликс сделала запись в дневнике своего мужа: «Наконец-то вместе, на всю жизнь, и, когда кончится эта жизнь, мы встретимся снова в другом мире и останемся вместе навечно. Твоя. Твоя». А утром она продолжила свою мысль, делясь новыми эмоциями со своим возлюбленным: «Никогда не предполагала, что могу быть такой абсолютно счастливой в целом мире, так чувствовать единство двух смертных. Я люблю тебя, в этих трех словах вся моя жизнь». Действительно, Николай и Александра умрут в один день, вот только их конец не будет напоминать финал прекрасной сказочной истории.
Свою первую счастливую зиму императорская чета провела в Аничковом дворце. Полновластной хозяйкой здесь оставалась императрица-мать Мария Федоровна. Апартаменты в Зимнем дворце не успели подготовить для императора и его супруги, и им пришлось ютиться в шести комнатах Аничкова, которые в детстве занимали Николай и его брат Георгий. Здесь не было даже кабинета, и Николай вершил государственные дела в небольшой гостиной, а в соседнем помещении Александра усиленно занималась русским языком, который знала недостаточно хорошо для российской императрицы. По вечерам супруг помогал ей совершенствовать и французский, необходимый для придворного общения, читая вслух рассказы Альфонса Доде и биографию Наполеона.
Николай с удовольствием предпочел бы роль мужа обязанностям императора. В один из этих зимних вечеров он запишет в дневнике: «Петиции и аудиенции без конца. Видел Аликс всего один час», а в другой раз: «Я невообразимо счастлив с Аликс. Жаль, что занятия отнимают столько времени, которое я хотел бы проводить исключительно с ней». Странные мысли для государя, которого с раннего детства готовили к принятию престола! Та зима оказалась самой спокойной в жизни Николая и Александры. Часто по вечерам они вдвоем катались в запряженных рысаками санях по заснеженным петербургским улицам и паркам.