Последующие события показали, что наивная вера императрицы в то, что подданные после убийства Александра II уже больше никогда не совершат покушения на жизнь членов императорской семьи, оказалась напрасной. В феврале 1905 г. от рук революционеров-террористов погиб дядя царя, муж ее сестры Эллы великий князь Сергей Александрович. Как и его отец, император Александр II, он погиб совсем недалеко от дома. Попрощавшись с женой, московский генерал-губернатор отправился по делам из Кремля, где они в то время жили. Как только экипаж выехал за ворота, на его крыше взорвалась бомба, брошенная террористом. Услышав взрыв, Елизавета Федоровна сразу поняла, что случилась. С криком: «Это Серж!» она бросилась на улицу. Там она не нашла даже тела мужа: взрывом его разорвало на куски и разбросало по дороге. Великая княгиня вела себя мужественно. Чтобы облегчить страдания смертельно раненного кучера, считавшего себя виновным в том, что не уберег своего господина, она солгала ему, что Сергей Александрович жив. Потом собственноручно собрала кресты, ладанки и перстни, бывшие на муже, а теперь раскиданные на снегу, и унесла их с собой. Позже она посетила в тюрьме убийцу великого князя эсера И. П. Каляева и предложила ходатайствовать о его помиловании перед царем. Каляев отказался, сказав, что уверен в своей правоте и что его смерть послужит делу свержения самодержавия.
Великий князь Сергей Александрович, несмотря на свои сомнительные нравственные качества, конечно, не заслужил такой страшной смерти. Хоть он и говорил сам о себе: «Я вполне доволен своей судьбой. Моя жизнь – батальон, мой интерес – рота, мой мир – казарма, мой горизонт – Миллионная (улица в Петербурге недалеко от Зимнего дворца, на которой стояли казармы Преображенского гвардейского полка.
Похоронили останки Сергея Александровича в кремлевском Чудовом монастыре. Удивительным образом его гробница сохранилась, в то время как сам монастырь при советской власти был взорван. Гробницу обнаружили на территории Кремля в начале 1980-х гг. и не тронули, рассудив, что там все равно ничего нет. В середине 1990-х великий князь был перезахоронен в Новоспасском монастыре в Москве, в одной из старинных усыпальниц дома Романовых.
Смерть мужа совершенно изменила жизнь великой княгини Елизаветы Федоровны, одной из красивейших женщин Европы того времени. Привыкшая к роскошной жизни, пользовавшаяся вниманием кайзера Вильгельма II и императора Николая II, любительница нарядов, балов и веселья светская львица, казалось, умерла вместе со своим супругом, которого, как выяснилось, очень любила, несмотря на его несносный характер и не внушающий уважения образ жизни. В тот роковой февральский день Елизавета Федоровна надела траур, который через пять лет сменила на монашеское одеяние. В Москве она основала Марфо-Мариинскую обитель с больницей и богадельней, которую возглавила в качестве настоятельницы. Последним действием, которое выдавало в ней настоящую принцессу, был заказ эскиза монашеского одеяния выдающемуся русскому художнику Михаилу Васильевичу Нестерову. Будучи тонким знатоком религиозного искусства и обрядности, Нестеров создал для нее изящное платье с капюшоном из шерстяной ткани жемчужно-серого цвета с белым покрывалом. Этот наряд она носила до конца жизни, когда разделила участь своей сестры и зятя в 1918 г.
В тяжелые для империи и династии дни, когда Россия терпела неудачи в русско-японской войне, императорской семье неожиданно улыбнулось счастье. Каждая беременность императрицы Александры Федоровны сопровождалась надеждой, что будет наследник, но четыре раза подряд рождались девочки.
Императрица всякий раз чувствовала себя виноватой перед мужем и униженной перед его матерью, которая в свое время исправно рождала наследников. Чтобы выполнить «царицын долг» перед династией Романовых, Аликс была готова сделать что угодно и поверить во что угодно. Будучи личностью мистически настроенной, доверяя снам, приметам и предчувствиям, она безоговорочно поверила французскому хироманту, астрологу, целителю и авантюристу Филиппу Вашо из Лиона, пользовавшемуся тогда европейской известностью. Он предсказал, что у нее обязательно родится сын, нужно только дождаться этого момента.