Вскоре занятия с Тассаром перестали удовлетворять Шадова. С 1780 года он начинает посещать Академию художеств, девятнадцатилетним юношей едет в Дрезден и Вену. Затем отправляется во Флоренцию, где восхищается произведениями Микеланджело и Джамболонья, осматривает монументы городских площадей. Но по-настоящему Шадов проникается скульптурой в Риме, где проводит два года (1785–1787).
В эту эпоху Рим становится центром классицизма. Шадов поступает в частную Академию Александра Триппеля — одного из последователей системы И. Винкельмана, воспитывавшего своих учеников в духе классицизма. Большую часть времени Шадов проводит, изучая античный Рим. Он много работает в Ватикане и Капитолийском музее, во Французской академии в Риме, поддерживает тесные связи с французскими художниками. Здесь он знакомится с А. Кановой, и это знакомство перерастает в тесную дружбу, длившуюся на протяжении всей жизни.
Шадов принимает участие в Конкурсе Балестры, где выставляет свою ныне утраченную группу «Персей и Андромеда», выполненную в терракоте, и получает за неё золотую медаль. Глиняная статуэтка Ахилла, выполненная в Риме в последние годы пребывания там Шадова, свидетельствует о том, как далеко он ушёл от Тассара под влиянием античных памятников в ощущении пластики форм и трактовке материала. Стройность пропорций фигур и удивительно мягкую проработку модели он заимствовал из греческих оригиналов.
В Берлине становится известно о таланте скульптора. В 1786 году в письме к сыну мать Шадова сообщает о посещении министра фон Хайница и пишет: «Я была горда тем, что он хотел видеть твою мать».
Вернувшись в Берлин, скульптор становится постоянным членом Академии, а после смерти Тассара Шадов заменяет его на посту директора всех официальных скульптурных работ и становится главой придворной скульптурной мастерской. С этого времени и на протяжении почти сорока лет Шадов завален заказами. В свою мастерскую он привлекает шестнадцать помощников, чрезвычайно много работает сам.
В восьмидесятые—девяностые годы Шадов создаёт свои лучшие произведения. Среди них — надгробие юного графа фон дер Марк, находящееся в церкви Доротеи в Берлине. Здесь он отказался от помпезности барочных надгробий и создал произведение, полное сдержанной печали и скорби, в духе высокого классицизма, где чёткость и благородство силуэтов создаются ритмом линий и сопоставлением плоскостей.
Надгробная статуя изображает мальчика скорее спящим, чем умершим. Краткость его жизни контрастно подчёркивается лежащими рядом атрибутами воина — мечом и шлемом. В большой полукруглой нише над саркофагом скульптор помещает фигуры трёх Парок, причём привносит в изображение «чувствительную» ноту: одна из богинь в отчаянии пытается удержать сестру, рвущую нить жизни ребёнка. «Прекрасный мальчик свеж, как утренняя роса», — восхищённо сказала о нём Каролина Шлегель.
Одной из ведущих в творчестве Шадова является тема прекрасной женщины. Он выполнил бюст своей жены Марианны, привлекающей мягкостью характера и одновременно тонкостью душевного склада. На протяжении своей жизни скульптор создавал портретные бюсты, наполненные внутренним напряжением и сдерживаемой экспрессией, отличающиеся благородством и интенсивностью духовной жизни.
Среди женских портретов XVIII века является скульптурная группа Шадова «Принцессы Луиза и Фредерика». Работая над ней, скульптор выполнил сначала отдельно два бюста, а затем модель группы, которую выставил в Берлинской академии в 1795 году. Она вызвала целую волну одобрительных и восторженных откликов. Трактовка портрета сестёр не имеет аналогий в искусстве конца XVIII столетия.
Она нова по замыслу. Старшая сестра, Луиза, обняла Фредерику за плечо, та прильнула к ней, словно поддерживая сестру. Контрапост, в котором дана фигура старшей из сестёр, смело применённый здесь Шадовом, — одно из достижений этой скульптурной группы, заимствованное в античной пластике. Не случайно она так напоминает терракоты Танагры и близка греческой пластике.
Тема дружбы, духовного единения, которую Шадов воплотил в этом произведении, предвосхитила многие образы немецких романтиков начала XIX века. В работе над воплощением скульптуры в мраморе Шадов использовал труд своих помощников. Обработку мягких складок классических одеяний он доверил Клоду Госсо, а сам сосредоточил усилия на выполнении и пластической проработке лиц обеих сестёр. Группа стала одним из лучших произведений немецкой пластики второй половины XVIII века, её появление рассматривалось как событие в культурной жизни Берлина и позволило фон Хайницу назвать Шадова крупнейшим скульптором своего времени.