Хотя верхней частью лица незнакомка отчасти похожа на великую княжну Татьяну, я всё-таки уверена, что это не она. Позже я узнала, что она выдаёт себя за Анастасию, но в ней нет абсолютно никакого внешнего сходства с великой княжной, никаких особенных черт, которые позволили бы всякому, близко знавшему Анастасию, убедиться в истинности её слов. Кстати замечу, что великая княжна Анастасия едва ли знала с десяток немецких слов и выговаривала их с неимоверным русским акцентом».
Забегая вперёд, отметим, что своё состояние в момент визита баронессы Буксгевден сама незнакомка описывала много лет спустя так: «Если бы вы знали, как невыносимо тяжело мне стало, когда вдруг появилось несколько русских, и среди них женщина, бывавшая раньше у нас при дворе! Они хотели меня видеть. Я стыдилась перед ними своего жалкого состояния. Я накрылась одеялом с головой и решила не говорить с ними…»
Баронесса Буксгевден вышла из палаты в полной уверенности, что разговаривала с самозванкой. Но не такого мнения были некоторые другие русские эмигранты — чуда хотелось многим. Барон фон Клейст и его супруга, у которых «сердце обливалось кровью при виде молодой женщины, которая была, быть может, дочерью государя!», добились разрешения забрать больную из клиники к себе домой. 30 мая 1922 г. незнакомка перебралась в дом Клейстов по Нетельбекштрассе, 9.
Первое свидание с незнакомкой шокировало добросердечную баронессу Клейст: придя за больной, она увидела, как та вырывает сама себе передние зубы и что у неё уже не хватает многих зубов. Впрочем, позднее незнакомка объяснила, что вынуждена была это сделать, поскольку её передние зубы шатались из-за удара прикладом, якобы полученного в Екатеринбурге. Вдобавок, оказалось, что она страдает чахоткой и туберкулёзом костей. Несчастная являла собой самое жалкое зрелище, и русские эмигранты, приходившие к Клейстам повидать «царскую дочь», уходили от них совершенно растерянными. Вдобавок «Анни», как стали называть в доме Клейстов незнакомку, объявила с таинственным видом, что у неё где-то есть сын, которого можно узнать «по белью с императорскими коронами и золотому медальону»…
Одни из эмигрантов, приходивших к Клейстам посмотреть на «чудесно спасшуюся великую княжну», убеждались, что перед ними просто несчастная больная женщина. Другие, зачарованные фантастической историей и жаждавшие чуда, окружили «Анни» благоговейным почтением. Вокруг бывшей пациентки сумасшедшего дома формировалась атмосфера исключительности. Эмигранты приносили ей фотографии и книги об императорской фамилии, а Клейсты демонстрировали её гостям, как ярмарочную диковинку. В такой атмосфере «великая княжна», наконец, дозрела до решительных шагов…
«20 июня 1922 г., — вспоминал барон фон Клейст, — женщина, которую я забрал из сумасшедшего дома, пригласила меня к себе в комнату и в присутствии моей супруги, баронессы Марии Карловны фон Клейст, попросила у меня защиты и помощи в отстаивании своих прав. Я заверил её в том, что готов находиться в полном её распоряжении, но только при условии, что она откровенно ответит на все мои вопросы. Она поспешила уверить меня в этом, и я начал с того, что спросил, кто она на самом деле. Ответ был категорический: великая княжна Анастасия, младшая дочь императора Николая II.
Затем я спросил её, каким образом ей удалось спастись во время расстрела царской семьи и была ли она вместе со всеми.
„Да, я была вместе со всеми в ночь убийства, и, когда началась резня, я спряталась за спиной моей сестры Татьяны, которая была убита выстрелом. Я же потеряла сознание от нескольких ударов. Когда пришла в себя, то обнаружила, что нахожусь в доме какого-то солдата, спасшего меня. Кстати, в Румынию я отправилась с его женой, и, когда она умерла, решила пробираться в Германию в одиночку. Я опасалась преследования и потому решила не открываться никому и самой зарабатывать на жизнь. У меня совершенно не было денег, но были кое-какие драгоценности. Мне удалось их продать, и с этими деньгами я смогла приехать сюда. Все эти испытания настолько глубоко потрясли меня, что иногда я теряю всякую надежду на то, что придут когда-нибудь иные времена. Я знаю русский язык, но не могу говорить на нём: он пробуждает во мне крайне мучительные воспоминания. Русские причинили нам слишком много зла“».
Дополнительные сведения позднее дала Клейсту графиня Зинаида Сергеевна Толстая: