Войска монголов насчитывали около 135 тысяч воинов. Большая их часть под предводительством Бату двинулась на Волжскую Булгарию, к тому времени превратившуюся в объединение враждовавших между собой полунезависимых княжеств. Княжеские распри привели к тому, что уже в 1236 году Великая Булгария была завоевана монголами и лишилась большей части своего населения. Перед монгольскими завоевателями лежала Русь.
Повторилась та же история. Разрозненные русские княжества не могли в одиночку противостоять нашествию. Первой пала Рязань. Потом та же участь постигла Владимиро-Суздальское княжество. Разорение Рязанского княжества казалось выгодным Юрию II Всеволодовичу, великому князю Владимирскому и Суздальскому. Он был уверен, что мощь монгольского войска в борьбе с рязанцами ослабла. Вскоре ему пришлось убедиться в своей — роковой ошибке. В 1238 году в битве у Коломны конница монголов взяла верх над медлительными пешими войсками русского князя. А вскоре пали и Владимир, и Суздаль. Княжеская семья погибла, но сам Юрий спасся и начал готовиться к сражению.
После этого монгольские отряды рассеялись по Северо-Восточной Руси и захватили четырнадцать крупных городов, в том числе Ростов, Углич, Стародуб, Переяславль-Залесский, Юрьев и другие. А 4 марта в бою на реке Сить сопротивление князя и его наспех собранного ополчения было окончательно сломлено.
Теперь на пути войск Бату лежал Великий Новгород. Однако, не дойдя двухсот верст до этого города, монголы, испугавшись весенней распутицы, повернули назад. Неудача постигла джехангира и под Козельском — пограничным городом Черниговского княжества. Его жители в течение семи недель оказывали сопротивление огромному войску. Взять город удалось только с помощью подвезенных осадных машин.
Истребив жителей «злого города» (так монголы называют с тех пор Козельск), Бату (на Руси его называли Батыем) к лету 1238 года вернулся в приволжские степи, чтобы заняться созданием подвластного только ему улуса. Однако его интересы не совпали с интересами других монгольских вождей. Великий хан Угедей требовал продолжения похода. Одной из его целей было пленение кипчакского хана Котяна, давнего врага монголов, скрывшегося в Венгрии. Поэтому, повинуясь приказу Великого хана, в конце лета 1240 года Батый двинулся на Южную Русь. Князь Михаил Всеволодович, сидевший на княжеском престоле в Киеве, приказал убить послов джехангира, приехавших договориться об условиях сдачи города. Потом, испугавшись мести монголов, он бежал, а жители Киева жестоко поплатились за это. Город пал 6 декабря 1240 года, продержавшись три месяца. Во время осады монголы успели взять Чернигов, а после падения Киева захватили Галич и Владимир-Волынский.
Венгерский король Бела IV, давший убежище Котяну, никак не ожидал монгольского нашествия. Еще недавно орды кочевников были очень далеко от границ его государства. Видимо, он тоже не представлял себе военной мощи монголов, поэтому и отказался выдать Котяна послам джехангира. Вместо этого он позволил своим приближенным расправиться с ханом. В результате 40 тыс. кипчакских воинов покинули Венгрию, и это значительно ослабило военную мощь короля Белы.
Вскоре армия Бату (в ее составе были и русские полки), разделенная на несколько частей, вторглась в Польшу и Венгрию. В апреле 1241 года под Легницей монголы разгромили объединенные войска поляков, чехов и немецких рыцарей, а потом овладели столицей Венгрии — городом Эстергом.
В это время правители Западной Европы трепетали от ужаса. Они были уверены, что монголы посланы им в наказание за грехи. Герой крестовых походов король Людовик IX Святой был уверен, что обретет мученический венец. Прагматичный император «Священной Римской империи» Фридрих II отправил к Бату посольство, но сам подготовил корабль для бегства в завоеванную крестоносцами Палестину. На их счастье, весной 1242 года Бату отказался от дальнейших завоеваний и вернулся в приволжские степи. На месте первоначальной ставки на Волге он основал город Сарай (Сарай-Бату). Принадлежавшие ему земли (улус Джучи) стали называть Золотой Ордой.
«Великая тайна» такого поступка, о которой говорят многие авторы, заключается в том, что в конце 1241 года умер Великий хан Угедей. Бату нужно было спешить в Монголию, чтобы бороться если не за верховный трон, то за влияние на правителя всех монголов.