Всю первую половину марта Каннингхэм напряженно размышлял над тем, как ему выполнить главное предписание начальников штабов в Лондоне — провести конвой на Мальту. В Александрии сформировали конвой MW — 10 из 4 транспортов — «Бреконшир», «Клан Кэмпбелл», «Пампас» и норвежского судна «Талабот». Для успеха этой операции предстояло поработать всем трем родам вооруженных сил. Армия готовилась предпринять наступление на передовые аэродромы противника и тем самым отвлечь вражеские самолеты от конвоя. ВВС собирались атаковать аэродромы на Крите и Киренаике и попытаться уничтожить самолеты противника на земле. Истребители должны были прикрывать конвой как можно более долго, что они и делали вплоть до 9.00 22 марта, действуя на расстоянии полных 700 миль от своих баз. Морская авиация планировала бомбить Дерну в ночь на 21 и на 22 марта. В операцию включались авиаразведка и ударные авиагруппы с Мальты.
Конвой вышел из Александрии в 7.00 20 марта. Непосредственно с транспортами следовали крейсер ПВО «Карлисл» и 6 эсминцев под командованием капитана I ранга Дж. М.Нима. Дальнее прикрытие и общее руководство операцией осуществлял контр-адмирал Вайян, вышедший в море с крейсерами «Клеопатра». «Дидо», «Юриалес» и 4 эсминцами. В море к конвою должны были присоединиться еще 6 эсминцев типа «Хант». Перед тем они занимались поиском подводных лодок вблизи Тобрука и действительно нашли германскую субмарину «U — 652», которая тут же потопила эсминец «Хейтроп». Так что в их компании остались 5 боевых единиц. Днем.20 марта они заправились топливом в Тобруке и утром следующего дня присоединились к сопровождению транспортов.
Крейсер «Пенелопе» и эсминец «Легион» вышли навстречу Вайяну с Мальты и встретились с его кораблями в 8.00 22 марта. Таким образом, эскадра собралась в полном составе, когда до Мальты оставалось примерно 250 миль пути. Конвой прошел опасную зону между Критом и Киренаикским выступом, избежав нападений вражеской авиации. Здесь большую роль сыграли действия армии, подвергшей обстрелу полевой артиллерией передовые аэродромы противника, расположенные к западу от Тобрука.
Вскоре мирное путешествие Вайяна прервалось. Вечером 21 марта конвой обнаружил немецкий транспортный самолет, летевший из Киренаики на Крит. Около 5.00 22 марта английская подводная лодка известила Вайяна, что несколькими часами ранее из Таранто вышли эсминцы и тяжелые корабли. Это свидетельствовало о том, что атака с воздуха также могла начаться в любой момент, а через несколько часов следовало ожидать появления линкоров и крейсеров противника.
Воздушная атака конвоя и эскадры Вайяна началась в 9.30 22 марта, полчаса спустя после того, как последний истребительный патруль их покинул, и продолжалась с нарастающей интенсивностью до наступления темноты. В общей сложности в ней участвовало около 150 самолетов-торпедоносцев и бомбардировщиков. Утренние атаки ограничились несколькими сбросами торпед с большого расстояния итальянскими самолетами, ведомыми не очень опытными экипажами. Конвой был хорошо защищен непосредственным эскортом крейсеров и эсминцев, а также еще одним соединением эсминцев, шедшим в 2 милях впереди, которые отбили итальянский налет мощным зенитным огнем. Ближе к середине дня, когда в дело вступили германские самолеты, конвою и эскорту пришлось приложить большие усилия, чтобы избежать попаданий.
Вайян был исполнен решимости ни в коем случае не возвращаться с конвоем назад. По его собственным словам, они собирались «дойти до Мальты, даже если в дело вступят надводные корабли противника». Вайян разделил свои 4 крейсера и 11 эсминцев на 5 подразделений, по 3 корабля в каждом. Действуя относительно самостоятельно, они должны были поставить дымовую завесу между противником и конвоем, а затем, возвратившись обратно, атаковать итальянские корабли торпедами под прикрытием дымовой завесы, если последние решатся идти через нее. Одновременно «Карлисл» и один из эсминцев типа «Хант» будут ставить дымовую завесу по ходу движения конвоя. Остальные эсминцы типа «Хаит» составят ближний эскорт, защищая транспорты от атак с воздуха.
В 13,30 самолет противника сбросил 4 красных осветительных снаряда впереди по ходу конвоя. Тем самым Вайян получил первое свидетельство того, что корабли противника находятся уже где-то рядом. Он ожидал их появления не ранее 16.30 или 17.00. Однако в 14.30 с «Юриалеса» сообщили, что видят дымы, приближающиеся с севера, а 17 минут спустя «Юриалес» и «Легион» одновременно доложили об обнаружении кораблей противника — гораздо ранее, чем предполагалось. Поначалу англичане решили, что перед ними 3 линкора, но в действительности это были 2 тяжелых крейсера, 1 легкий крейсер и 4 эсминца. Дистанция до них составляла около 20 км. С юго-востока дул резкий порывистый ветер, который быстро крепчал, на море усиливалось волнение.