Увидев на стекле одного из окон нацарапанные имена Nix и Dagmar, цесаревич вспомнил, что Никса в своё время писал ему об этом. Почему-то стало невыразимо грустно. Александр перекрестился и мысленно попросил брата помочь устроить его земное счастье с Дагмарой. Сидя вскоре на позднем завтраке между королевой и Дагмарой, он ощущал повышенный интерес к себе как русскому принцу, смущался и чувствовал себя весьма стеснённо, как бы не в своей тарелке. Рядом сидели малознакомые или совсем незнакомые члены королевской семьи. Александр почти ничего не ел и произнёс за столом всего несколько фраз. Брат Владимир стал для него как бы палочкой-выручалочкой, вёл себя уверенно и бойко, рассказывал подробности плавания из Кронштадта «по балтическим волнам».
Сразу после завтрака королевская семья отправилась с великими князьями на прогулку в дворцовый парк, затем беседовали в салонах короля, отдыхали. В шесть часов состоялся парадный обед в зале с куполом. Мужчины блистали во фраках при орденских лентах, дамы сияли в вечерних туалетах. Король исполнил почётную миссию, наградил Владимира высшим датским орденом Слона (Александр был удостоен этого ордена ранее).
К сожалению, как и утром, русский престолонаследник чувствовал себя неловко и стеснённо, не находя нужных слов Дагмаре, которая всё время была рядом с ним.
На душе у него стало несколько легче на вечернем рауте, когда он обменялся улыбками с датской принцессой.
Расставшись около 12 часов ночи, Александр записал: «… мысль и желание на ней жениться снова возникли во мне».
Уверенность и раскованность пришли на следующий день. Александр проснулся в хорошем расположении духа. Внутреннее смятение его улеглось, сомнения развеялись. День выдался тёплый, солнечный. Стоя у окна, несколько минут он наслаждался красотой дворцового парка и спускающейся к озеру террасой, богато убранной цветами и украшенной статуями старого датского скульптора Иоганна Видевельта.
Словно угадав его настроение, хозяева устроили завтрак в парке. Столы были изящно сервированы на берегу сказочного озёра Эсрума. Обстановка была естественной и непринуждённой. Много говорили, шутили, смеялись. После завтрака пили лёгкие виноградные вина, запросто болтали обо всём на свете. Всем было весело и приятно. Александр настолько почувствовал себя привычно в новой обстановке, что вместе с братом Владимиром рискнул спеть несколько куплетов из новой оперетты Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена», которая с успехом шла в Петербурге, но которую ещё не знали хозяева Фреденсборга.
Новое чувство расположения и симпатии к Дагмаре овладевало им всё больше и больше, и об этом он написал отцу сразу же, расставшись с ней вечером: «Я чувствую, что могу, и даже очень, полюбить милую Минни, тем более что она так нам дорога. Решительно не знаю, что скажет на всё милая Минни; я не знаю её чувства ко мне, и это меня очень мучит. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе».
Целыми днями Александр неотлучно проводил время вместе с Дагмарой. Ему было интересно с ней, ежедневно благодаря ей он открывал всё новые и новые страницы датского королевства, которое всё больше нравилось ему. По предложению Дагмары русским гостям показали замок Эльсинор, где провёл свою короткую жизнь Гамлет, герой одноимённой трагедии Шекспира, сводили и на его могилу. 5 июня вместе с принцем Фредериком и сопровождающими лицами Александр побывал в Копенгагене, где сфотографировались на память, посетили русскую церковь и русское посольство. Наиболее яркие впечатления оставил королевский музей. Великий князь подивился особенно «поясу целомудрия» — «сложной штуке с замком», которую надевал своей возлюбленной датский король Христиан IV, правивший в XVI в.
В тот же день цесаревич встретился с братом Алексеем, прибывшим на корабле «Ослябя», где он проходил морскую практику в качестве гардемарина под руководством своего воспитателя адмирала К. Н. Посьета. Впервые в Копенгагене встретились три брата — три великих князя…