14 сентября престолонаследник встречал свою «Звезду Севера», которая впервые засияла на горизонте русской истории. Высоконаречённую невесту на королевской яхте «Шлезвиг» сопровождал её родной брат, наследный принц Фредерик. Навстречу «Шлезвигу» из Кронштадта на яхте «Александрия» вместе с цесаревичем вышла императорская чета со старшими детьми Владимиром, Алексеем и Марией. По всему периметру акватории внушительно разместилась расцвеченная флагами русская эскадра из более чем 20 судов. Царственная невеста прибыла на кронштадтский рейд и при восторженных возгласах встречающей толпы впервые вступила на русскую землю. Из Кронштадта принцесса и царская семья проследовали на «Александрии» в Петергоф. На всём пути им чётко салютовали корабли и орудия прибрежных фортов. Грандиозная встреча ждала Дагмару и на петергофской пристани, откуда она отправилась в Царское Село. Никто из старожилов не помнил такой прелестной осенней погоды, какая была в 1866 г. Министр внутренних дел П. А. Валуев записал в своём дневнике: «Слышал гром пушечных салютов в честь приезда принцессы Дагмары. У нас три дня итальянское небо, итальянское солнце. Торжественное вступление на русскую почву словно благословляется небом. Светло, тепло, тихо, кротко и мирно на небе и на земле. Да будет это предзнаменованием и да исполнится предзнаменование. Много слёз на Руси, много скорби и грусти. Да будет Дагмара им утешительницей и миротворицей. Мысленно призываю на неё благословение Божие…» (114, т. 11, с. 149). Очевидцы отмечали, когда принцесса проезжала по царскосельским аллеям с Александром II, императрицей и августейшим женихом к Александровскому дворцу, толпы народа видели на выразительных лицах государя и его супруги чувства глубокой внутренней радости.
Цесаревич не отводил влюблённых глаз от миловидной невесты. Дагмара сияла своими большими тёмными глазами, очаровывая всех мягким, как бархат, глубоким и вдумчивым взглядом. «Никогда не смогу забыть, — восторженно записала она 14 сентября в дневнике, — ту сердечность, с которой все встретили меня. В тот момент я чувствовала себя так, как будто я вовсе не была им чужая, и, казалось, что и они испытывают по отношению ко мне те же чувства, потому что они приняли меня, как будто я была им своя. Я не могу описать, что происходило во мне, когда я впервые ступила на русскую землю. Я была так взволнована и более, чем когда-либо, думала о моём усопшем ангеле и очень отчётливо чувствовала, что в тот момент он был рядом со мной» (10, оп. 1, д. 8, л. 6).
Получив первую приветственную телеграмму от Кубанского казачьего войска, принцесса обратилась к царю с просьбой позволить ей ответить самой и немедленно составила её на русском языке.
17 сентября, в день Софии, Веры, Надежды и Любови, состоялся торжественный въезд царственной невесты в Петербург. И на этот раз чудная, совершенно летняя погода придавала особый праздничный колорит всей дивной картине, развернувшейся в северной столице. Сидя в золотой карете вместе с императрицей, Дагмара была поражена великолепием происходившей церемонии и праздничной атмосферой, царившей на всём пути, по которому двигалась пышная кавалькада. Вслед за её экипажем виден был внушительный ряд золочёных карет, состав конвоя Его Величества, отрядов гвардейских полков в парадной форме и многочисленной свиты, следовавшей верхом. С левой стороны её кареты ехал цесаревич Александр Александрович. На Невском проспекте, как и на прилегающих к нему улицах дома были украшены национальными русскими и датскими флагами, коврами и цветами. Всё окна, балконы и места, незанятые войсками, были заполнены горожанами, которые встречали невесту радостными криками «Ура!», приветственно махали руками и шляпами. У Казанского собора шествие на некоторое время остановилось. После совершения в храме молебна перед иконою Казанской Богоматери, шествие продолжилось дальше к Зимнему дворцу. Отвечая на несмолкаемый гул приветствий, датская принцесса беспрерывно приветливо кланялась на обе стороны. Наблюдавший процессию Валуев отметил: «Торжественный въезд состоялся при великолепной погоде с большим великолепием земного свойства. Да будет это согласие неба и земли счастливым предзнаменованием. Видел принцессу. Впечатление приятное. Есть ум и характер в выражении лица. Прекрасные стихи кн. Вяземского под стать той милой Дагмаре, которой и наименование он справедливо называет милым словом» (там же).
По прибытии в Зимний дворец императорского кортежа, высочайшие особы направились в домовую церковь. При входе в храм царственная невеста вслед за императрицей широко осенила себя православным знамением креста, произведя огромное благоприятное впечатление на окружающих.