Марии Федоровне выпала страшная судьба. Потеря сыновей, бегство из России. Поначалу жила у сестры Александры, которая в 1901–1910 гг. была королевой Великобритании. Именно в царствование Эдуарда VII и Александры Датской в ночь на 22 октября 1904 года командующий Второй Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Рожественский обстрелял с перепугу британские рыболовецкие суда, приняв их за японские миноносцы. Скандал получился на весь мир, тем более что погибающих рыболовов никто не кинулся спасать. Англия тоже не отставала: свою гавань Вэйхайвэй предоставила к услугам японского адмирала Того, – именно из этой гавани японские миноносцы ринулись в атаку на корабли Порт-артурской эскадры. Конечно, английский парламент отказывался признать этот факт, ибо нападение японцев на Россию выглядело бы как совместное нападение на нее, но истина все же была установлена.
После смерти Эдуарда VII английский престол занимал его сын Георг.
Александра выслала в Крым пароход «Мальборо» и благодаря ей, покинуть Россию смогли Сандро и Ксения со своими детьми и зятем, Мария Федоровна и трое великих князей.
Ольга осталась.
В судьбе младшей дочери Мария Федоровна сыграла трагическую роль, как и Николай II. Восемнадцатилетнюю Ольгу выдали замуж за принца Ольденбургского, которому было почти сорок лет, к тому же он был гомосексуалист. О его склонности к мальчикам Мария Федоровна отлично знала, и все-таки не воспротивилась браку. Прожив 3 года в разных постелях (он даже в первую брачную ночь ушел играть в карты), Ольга его возненавидела.
На одном из военных парадов познакомилась с командиром полка Куликовским, полюбила его, и он полюбил. Заговорила о разводе сначала со своим мужем, но тот не желал лишаться родства с императором. Тогда обратилась к брату, умоляя расторгнуть брак, однако Николай запретил ей и думать об этом и, словно в насмешку, включил Куликовского в свиту принца Ольденбургского.
С началом Первой мировой войны Куликовский назначен был в Ровно, Ольга отправилась с ним. Работала сестрой милосердия в госпиталях. Солдаты не могли поверить, что хрупкая женщина, с заботой ухаживающая за ранеными, родная сестра царя.
Николай дал наконец ей добро на развод. В ноябре 1916 года Ольга стала женой Николая Александровича Куликовского. Венчание состоялось в Киеве. Мария Федоровна наотрез отказалась признать в новом зяте ровню себе, и до конца жизни это подчеркивала.
В 1919 году, когда Мария Федоровна и обе ее дочери с семьями находились в Крыму, прибыл следователь Соколов, предъявивший доказательства расстрела царской семьи в Екатеринбурге. «Нет, этого не может быть!!! Я не верю!!!» – в отчаянии закричала она. А несколько дней спустя Ольга увидела мать в черных одеждах и черную от горя. «Она лежала на кровати, вокруг горело множество свечей, и между ними – фотографии, много фотографий Николая и его семьи…»
Не прокляла ли тогда Мария Федоровна сводницу Эллу Гессенскую? Не вспомнила ли, что ради имперских амбиций лишила больного Георгия последней радости? Что ради тех же амбиций не виделась с Мишей несколько лет и сгубила молодость младшей дочери?
Ольга с маленьким сыном и мужем перебралась на Кубань в станицу Новоминскую, но в 1920 году, при приближении Красной армии, эмигрировали в Данию. Туда же приехала Мария Федоровна. Ее племянник, король Кристиан X, выделил им один из флигелей королевского дворца Амалиенборг. Английский король Георг V назначил Марии Федоровне ежегодную ренту в 10 тысяч фунтов стерлингов, однако посоветовал сменить резиденцию, переехать во дворец Видёре, где содержание двора будет значительно дешевле. Этот дворец построил для своих дочерей Кристиан IX, но сестры уступили его Марии Федоровне.
В изгнании вдовствующая императрица продолжала, по мере сил и катастрофически урезанных финансов, помогать всем к ней обращавшимся. В политику она не вмешивалась. Единственный раз нарушила свое молчание, дав разрешение великому князю Николаю Николаевичу предать гласности её письмо, написанное ему по поводу произвольного выступления великого князя Кирилла Владимировича:
«Ваше императорское высочество! Болезненно сжалось мое сердце, когда я прочла манифест великого князя Кирилла Владимировича, объявившего себя императором всероссийским. Боюсь, что этот манифест создаст раскол и уже тем самым не улучшит, а наоборот, ухудшит положение и без того истерзанной России. Я полагаю, что государь император будет указан нашими основными Законами, в союзе с Церковью Православной, совместно с Русским Народом. Уверена, что Вы, как старший член Дома Романовых, одинаково со мной мыслите».
Скончалась Мария Федоровна в 1928 году.
Ксения жила в Лондоне, умерла в 1960 году.
Ольга последние годы жила в Канаде, умерла тоже в 1960 году. Старший сын ее, Тихон, работал в департаменте дорог провинции Онтарио, никогда не признавал династических прав потомков Кирилла Владимировича; в разгар перестройки в Советском Союзе обратился к советскому правительству с просьбой переименовать город Свердловск в Екатеринбург. Умер Тихон Николаевич в 1993 году в Торонто.