Когда Андерсен готовился к экзаменам, ему почти ежедневно приходилось совершать пешком долгий путь к преподавателю и обратно. Мюллер жил на окраине тогдашнего Копенгагена в Кристиансхавне на острове Амагер. По дороге ученик исправно повторял урок, а возвращаясь обратно, выдумывал фантастические сценки с собственным участием в духе романтических повестей Э. Т. А. Гофмана, творчеством которого давно уже увлекался. Так возникло первое значительное прозаическое произведение Андерсена «Прогулка от Хольмен-канала до восточной оконечности острова Амагер, предпринятая в 1828–1829 годах». Говоря о годах, Андерсен немного играет с читателем: прогулка в его произведении начинается с десяти вечера 31 декабря 1828 года и заканчивается 1 января 1829 года через некоторое время после полуночи. Несколько глав из книги автору удалось напечатать в журнале влиятельного и еще молодого писателя и критика Йохана Людвига Хейберга «Копенгагенская летучая почта», с которым он познакомился в доме у Эрстеда. Хейберг также напечатал в своем журнале несколько стихотворений Андерсена, включая впервые увидевшее свет в Германии и уже упоминавшееся стихотворение «Умирающее дитя». В полном варианте «Прогулка» вышла 2 января 1829 года, а типографские расходы были оплачены самим Андерсеном. Известный датский издатель Карл Андреас Рейцель предложил ему за книгу всего 70 ригсдалеров, и писатель выпустил ее самостоятельно, за свой счет. Рейцель просчитался. Книга скоро разошлась в количестве 500 экземпляров, и за второе ее исправленное и дополненное издание пришлось предложить автору более выгодные условия. А еще через десять лет «Прогулка» вышла третьим изданием с приложенной к ней и ранее уже опубликованной в журнале положительной рецензией Хейберга.
Как писал рецензент, «автор „Прогулки“ находится в том же положении, что и живописец, который, прежде чем перейти к более строгой композиции, пробует свои силы в красочных арабесках. Случайные, разнородные и безотносительные друг к другу, они могут быть объединены только оригинальностью и грацией единого художественного целого». Действительно, множеству эпизодов повести свойственно единство — почти безграничной и демонстративной свободы, которой руководствуется ее автор. Чтобы лучше понять замысел книги, приведем первую ее главу, своеобразное предисловие: